DSpace Repository

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Author "Соловйова, Вікторія Володимирівна"

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Author "Соловйова, Вікторія Володимирівна"

Sort by: Order: Results:

  • Assessing Energy-related Markets through Multifractal Detrended Cross-correlation Analysis 
    Bielinskyi, Andrii; Соловйов, Володимир Миколайович; Семеріков, Сергій Олексійович; Solovieva, Victoria; Matviychuk, Andriy; Kiv, Arnold; Бєлінський, Андрій Олександрович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Матвійчук, Андрій Вікторович; Ків, Арнольд Юхимович (SciTePress, 2022-09-12)
    Regulatory actions aimed the sustainable development force ordinary traders, policymakers, institutional investors to develop new types of risk management strategies, seek better decision-making processes that would allow ...
  • Construction of crisis precursors in multiplex networks 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Тулякова, А. Ш. (Atlantis Press, 2019)
    Based on the network paradigm of complexity in the work, a systematic analysis of the dynamics of the largest stock markets in the world has been carried out. According to the algorithms of the visibility graph and ...
  • Correlational and Non-extensive Nature of Carbon Dioxide Pricing Market 
    Bielinskyi, Andrii O.; Matviychuk, Andriy V.; Serdyuk, Oleksandr A.; Семеріков, Сергій Олексійович; Solovieva, Victoria V.; Соловйов, Володимир Миколайович; Бєлінський, Андрій Олександрович; Матвійчук, Андрій Вікторович; Сердюк, О. А.; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Springer, Cham, 2022-09-14)
    In this paper, at the first time, the analysis of correlational and non-extensive properties of the CO2 emission market relying on the carbon emissions futures time series for the period 04.07.2008–10.05.2021 is performed, ...
  • Entropy Analysis of Crisis Phenomena for DJIA Index 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Bielinskyi, Andrii; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Artur Korniłowicz, Hennadiy Kravtsov, Mykola Nikitchenko, Serhiy Semerikov, Aleksander Spivakovsky, 2019-06-30)
    The Dow Jones Industrial Average (DJIA) index for the 125-year-old (since 1896) history has experienced many crises of different nature and, reflecting the dynamics of the world stock market, is an ideal model object for ...
  • Identifying stock market crashes by fuzzy measures of complexity 
    Bielinskyi, Andrii; Соловйов, Володимир Миколайович; Семеріков, Сергій Олексійович; Solovieva, Viktoria; Білінський, Андрій Іванович; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2021-12-13)
    This study, for the first time, presents the possibility of using fuzzy set theory in combination with information theory and recurrent analysis to construct indicators (indicators-precursors) of crisis phenomena in complex ...
  • Lempel-Ziv Complexity and Crises of Cryptocurrency Market 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Семеріков, Сергій Олексійович; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Atlantis Press, 2020-03-23)
    The informational (Kolmogorov) measure of complexity in accordance with the Lempel-Ziv algorithm (LZC) is calculated for the logarithmic returns of daily Bitcoin/$ values. The calculations were carried out for a moving ...
  • Levy distribution parameters as precursors of crisis phenomena 
    Bielinskyi, A.; Семеріков, Сергій Олексійович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Соловйов, Володимир Миколайович (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019)
    In spite of popularity of the Gaussian distribution in financial modeling, we demonstrated that Levy’s stable distribution is more suitable due to its theoretical reasons and analysis results. We study the possibility ...
  • Levy’s stable distribution for stock crash detecting 
    Bielinskyi, Andrii; Семеріков, Сергій Олексійович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Соловйов, Володимир Миколайович (EDP Sciences, 2019)
    In this paper we study the possibility of construction indicators-precursors relying on one of the most power-law tailed distributions – Levy’s stable distribution. Here, we apply Levy’s parameters for 29 stock indices ...
  • Lyapunov exponent for the construction of crisis phenomena precursors at stock markets 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Тулякова, А. Ш. (КНЕУ, 2010-11-01)
    We briefly describe the idea and the formal foundations of the method, introduce new measures of complexity and illustrate their effectiveness with the example of the Dow Jones index. As a tool, we choose the scale-dependent ...
  • Recurrence quantification analysis of energy market crises: a nonlinear approach to risk management 
    Bielinskyi, Andrii O.; Soloviev, Vladimir N.; Solovieva, Viktoria V.; Семеріков, Сергій Олексійович; Radin, Michael A.; Білінський, Андрій; Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Радін, Майкл (2023-08-28)
    The energy market is characterized by unstable price dynamics, which challenge the quantitative models of pricing processes and result in abnormal shocks and crashes. We use recurrence quantification analysis (RQA) to ...
  • Universal tools of modeling different nature complex systems 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна (ФОП Однорог Т. В., 2018)
    It is shown that there is а powerful set of tools for the study of self-organization in complex systems, both natural and artificial origin. They characterize the multidimensional nature of complexity - multifractality, ...
  • Visibility graphs and precursors of stock crashes 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Тулякова, А. Ш. (Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019)
    Based on the network paradigm of complexity, a systematic analysis of the dynamics of the largest stock markets in the world has been carried out in the work. According to the algorithm of the visibility graph, the daily ...
  • Аналіз крос-кореляційного зв’язку між біткоїном та фондовим ринком 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Матвійчук, Андрій Вікторович; Семеріков, Сергій Олексійович; Бєлінський, Андрій Олександрович (ЧДТУ, 2022-06-20)
    У роботі ми досліджуємо крос-кореляційні зв’язки між фондовими і криптовалютними ринками. Показники складності, які можуть служити індикаторами (індикаторами-передвісниками) кризових явищ на обох ринках, отримуються із ...
  • Кореляційні, спектральні і структурні властивості фондового ринку України 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна (КНЕУ, 2005)
    Останнім часом відбулися відчутні зміни в розумінні фундаментальних закономірностей економічних систем. Виявилось, що економічні системи відносяться до класу актуальних сьогодні складних мережеподібних структур, проявляють ...
  • Моделювання критичних явищ на світовому валютному ринку в умовах глобальної кризи 
    Соловйова, Вікторія Володимирівна; Соловйов, Володимир Миколайович; Овчарук, Микола Петрович (2009)
    Розглянуто особливості перебігу валютної кризи на тлі глобальної фінансової. Стверджується, що нездатність класичних передвісників кризових явищ передбачає створення нових, які повинні, на від­міну від існуючих,ураховувати ...
  • Порівняльний аналіз фондових ринків Росії і України за індексами РТС і ПФТС 
    Ганчук, А. А.; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Соловйов, Володимир Миколайович (ДНУ, 2005)
    Проведено порівняльний аналіз структурних і динамічних властивостей фондових ринків України і Росії. Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом розрахунку спектру сингулярності відповідного ...
  • Про можливість ініційованої Китаєм великої депресії 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Видавництво ЗНУ, 2015)
    Криза китайського фондового ринку 2015 р. та її зовнішня схожість із «Великою депресією», яка почалася в США восени 1929 р. і закінчилася світовою війною в 1939 р., привертає увагу світової спільноти. Ідея роботи в тому, ...
  • Сучасна економіка. Погляд з позицій теорії складних систем і комп’ютерного моделювання 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Кучеренко, С. А. (ДНУ, 2003)
    Наукові дослідження стають ефективними тоді, коли природу подій чи явищ можна розглядати з єдиних позицій, виробити універсальний підхід до них, сформувати загальні закономірності. Більшість сучасних фундаментальних наукових ...
  • Теорія складних систем як основа міждисциплінарних досліджень 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Видавничий відділ НМетАУ, 2003)
    Наукові дослідження стають ефективними тоді, коли природу подій чи явищ можна розглядати з єдиних позицій, виробити універсальний підхід до них, сформувати загальні закономірності. Більшість сучасних фундаментальних наукових ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account