DSpace Repository

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Author "Ганчук, А. А."

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Author "Ганчук, А. А."

Sort by: Order: Results:

  • Дослідження глобалізаційних процесів на ринку цінних паперів 
    Ганчук, А. А.; Рибчинська, О. М.; Соловйов, Володимир Миколайович (ГУ ЗІДМУ, 2006)
    Проаналізовані спектральні властивості матриці взаємних кореляцій світового ринку цінних паперів (на прикладі індексів MSCI). Показано, що глобалізаційні процеси можливо відслідкувати, використовуючи компоненти вектора, ...
  • Еконофізичні методи моніторингу раннього сповіщення та прогнозування економічних криз 
    Ганчук, А. А.; Соловйов, Володимир Миколайович (ТНТУ, 2011-10)
    Нами запропоновано систему показників, які виходячи із загальних уявлень міждисциплінарної теорії складних систем, аналогій з фундаментальними науками, зокрема, теоретичною фізикою, дозволяють проводити моніторинг поточного ...
  • Еконофізичні індикатори-передвісники раннього попередження кризових явищ 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Ганчук, А. А. (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009)
    У даній роботі ми провели порівняльний аналіз індикаторів валютної кризи, яка відбулася восени 2008 року на тлі поточної глобальної фінансової кризи. Оцінювались прогностичні можливості різних груп індикаторів.
  • Кореляційні властивості ринку цінних паперів в катастрофічних і шокових умовах 
    Дербенцев, В. Д.; Ганчук, А. А.; Соловйов, Володимир Миколайович (КНЕУ, 2006)
    Одним з найважливіших економічних явищ останнього десятиліття стала глобалізація світової економіки, що виявляється у фінансовій сфері найбільш помітно. Очевидно, що глобалізація, будучи об'єктивним процесом, яка збільшує ...
  • Кількісний аналіз фінансових криз у новій парадигмі складності 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Овчарук, М. П.; Ганчук, А. А. (ЧІБС УБС НБУ, 2012-10)
    В роботі розглянуто особливості адаптації концепції складності в соціально-економічних системах. Показано, що парадигма складності є альтернативою постнеокласичній теорії в умовах волатильної динаміки світової економіки. ...
  • Мультифрактальність світового фондового ринку 
    Ганчук, А. А.; Дербенцев, В. Д.; Соловйов, Володимир Миколайович (ДНУ, 2005)
    Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом дослідження мультифрактальності відповідного часового ряду. Порівняння спектрів сингулярностей розвинених країн і країн, що розвиваються проведено ...
  • Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Ганчук, А. А. (2005)
    В даній роботі приведені результати досліджень структурних та динамічних властивостей фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою Це зроблено шляхом аналізу індексів фондових ринків США та Росії, які ...
  • Порівняльний аналіз фондових ринків Росії і України за індексами РТС і ПФТС 
    Ганчук, А. А.; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Соловйов, Володимир Миколайович (ДНУ, 2005)
    Проведено порівняльний аналіз структурних і динамічних властивостей фондових ринків України і Росії. Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом розрахунку спектру сингулярності відповідного ...
  • Распределение с “тяжелыми хвостами” в риск-менеджменте 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловьева, Виктория Владимировна; Ганчук, А. А.; Бойко, С. В. (ЧДТУ, 2003)
    В классическом риск-менеджменте при анализе статистических зависимостей обычно пренебрегают возможностью очень крупных событий, лежащих на быстро убывающем "хвосте" распределения. Подобные распределения называются ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account