Abstract:
Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом дослідження мультифрактальності відповідного часового ряду. Порівняння спектрів сингулярностей розвинених країн і країн, що розвиваються проведено за даними індексів MSCI. Встановлено, що ширина спектрів сингулярностей для індексів розвинених країн помітно більша від емерджентних, що забезпечує певні переваги розвиненого ринку, зокрема, для портфельного інвестора.
Description:
1. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических странах // Москва: ИМЭПИ РАН, 2002.-316 с.
2. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ
самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економікоматематичне моделювання. Вісник ТАНГ. - Тернопіль: ТАНГ, 2003,
вип.14, №3. - С.104-110
3. Соловйов В. М, Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз
динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною
економікою. // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник
наукових праць. – Кривий ріг: КТУ, 2005, вип. 7. – С.266 – 269
4. Dorogovtsev S.N., Mendes J.F.F. Evolution of networks // Advanced in
Physics, 2002, v.51.-P.1079-1187. e-print arXiv:cond-mat/0106144, v.2, 7
Sep., 2004
5. Stanley H.E. Statistical physics and economic fluctuations: do outlies exist?
// Physica A, 2003, v.318. - P.279-292
6. Constantin M., Sarma S.D. Volatility, persistence, and survival in financial
markets // e-print: arXiv:physics/0507020 v1 4Jul 2005
7. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры
применения // Успехи физических наук. 1996, т.166, №11.-С.1145-1170
8. Дремин И.М., Іванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их
использование // Успехи физических наук. 2001, т.171, №5.-С.465-501
9. Oswiecimca P., Kwapiem J., Drozdz S. Multifractality in the stock market:
price increments versus waiting times // e-print: arXiv:cond-mat/0408277 v1
12 Aug 2004
10. Соловьев В.Н., Нечаев В.П., Нагибас А.А. Мультифрактальность
бизнес-архитектур и управление риском сетевых предприятий //
Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах:
Труды Международной научной школы МА БР – 2005.-СПб.: ГОУ
ВПО «СПбГУАП», 2005.-С.234-239
