JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Ганчук, А. А. | |
| dc.contributor.author | Дербенцев, В. Д. | |
| dc.contributor.author | Соловйов, Володимир Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T06:11:34Z | |
| dc.date.available | 2017-07-13T06:11:34Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.citation | Ганчук А. А. Мультифрактальність світового фондового ринку / А. А. Ганчук, В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. В 5 томах. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 205, том 2. – С. 414-424. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1054 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/1054 | |
| dc.description | 1. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических странах // Москва: ИМЭПИ РАН, 2002.-316 с. 2. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економікоматематичне моделювання. Вісник ТАНГ. - Тернопіль: ТАНГ, 2003, вип.14, №3. - С.104-110 3. Соловйов В. М, Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою. // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. – Кривий ріг: КТУ, 2005, вип. 7. – С.266 – 269 4. Dorogovtsev S.N., Mendes J.F.F. Evolution of networks // Advanced in Physics, 2002, v.51.-P.1079-1187. e-print arXiv:cond-mat/0106144, v.2, 7 Sep., 2004 5. Stanley H.E. Statistical physics and economic fluctuations: do outlies exist? // Physica A, 2003, v.318. - P.279-292 6. Constantin M., Sarma S.D. Volatility, persistence, and survival in financial markets // e-print: arXiv:physics/0507020 v1 4Jul 2005 7. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физических наук. 1996, т.166, №11.-С.1145-1170 8. Дремин И.М., Іванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование // Успехи физических наук. 2001, т.171, №5.-С.465-501 9. Oswiecimca P., Kwapiem J., Drozdz S. Multifractality in the stock market: price increments versus waiting times // e-print: arXiv:cond-mat/0408277 v1 12 Aug 2004 10. Соловьев В.Н., Нечаев В.П., Нагибас А.А. Мультифрактальность бизнес-архитектур и управление риском сетевых предприятий // Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды Международной научной школы МА БР – 2005.-СПб.: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2005.-С.234-239 | |
| dc.description.abstract | Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом дослідження мультифрактальності відповідного часового ряду. Порівняння спектрів сингулярностей розвинених країн і країн, що розвиваються проведено за даними індексів MSCI. Встановлено, що ширина спектрів сингулярностей для індексів розвинених країн помітно більша від емерджентних, що забезпечує певні переваги розвиненого ринку, зокрема, для портфельного інвестора. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДНУ | uk |
| dc.subject | часовий ряд | uk |
| dc.subject | індекс MSCI | uk |
| dc.subject | розвинені і емерджентні країни | uk |
| dc.subject | мультифрактальність | uk |
| dc.subject | сингулярність | uk |
| dc.subject | фондовий ринок | uk |
| dc.subject | вейвлет | uk |
| dc.subject | статистична сума | uk |
| dc.subject | ризик | uk |
| dc.subject | Value-at-Risk | uk |
| dc.title | Мультифрактальність світового фондового ринку | uk |
| dc.type | Article | uk |
