Abstract:
Проаналізовані спектральні властивості матриці взаємних кореляцій світового ринку цінних паперів (на прикладі індексів MSCI). Показано, що глобалізаційні процеси можливо відслідкувати, використовуючи компоненти вектора, який відповідає максимальному власному значенню матриці кореляцій. Встановлено також, що має місце посилення кореляцій між фондовим і нафторинками, що може стати наслідком глобальної фінансової кризи.
Description:
1. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения //
Успехи физических наук. 1996, т.166, №11.-С.1145-1170
2. Ганчук А.А., Соловйов В.М. Особливості нелінійної динаміки світового
фондового ринку // Ринок цінних паперів України, 2005, №5-6.-С.65-71
3. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Сердюк О.А. Передвісники критичних
явищ в складних економічних системах // Моделирование нелинейной
динамики экономических систем, 2005, №1 –Донецк: ДонНУ.-С.5-13
4. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических
странах.- М.: ИМЭПИ РАН, 2002.-316с.
5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина
Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. – 623 с.
6. Соловйов В.М., Сердюк О.А., Нагібас А.О. Моделювання процесів
самоорганізації в фінансово-економічних системах // Вісник
Східноукраїнського національного університету ім..Володимира Даля,
2003, №7(65).-С.205-212
7. Соловйов В.М., Соловйова В.М. Кореляційні, спектральні і структурні
властивості фондового ринку України // Міжвідомчий наук. збірник
“Моделювання та інформаційні системи в економіці” – Київ: КНЕУ,
2005, вип.72, с.75-86
8. Соловйов В.М., Нечаєв В.П., Нагібас А.О. Мультифрактальность бизнесархитектур и управление риском сетевых предприятий // Труды
Международной научной школы МА БР-2005 «Моделирование и анализ
безопасности и риска в сложных системах» -СПб.: ГОУ ВПО
«СПбГУАП», 2005.-С.234-239
9. www.etkearney.com
10.http://www.msci.com
11.http://www.kinto.com
12.Maslov S. Measures of globalization based on cross-correlations of word
financial indices // Physica A, 2001, v.301.-P.397-406
13.R.N. Mantegna, Hierarchical structure in financial markets, Eur. Phys. J., 1999,
v.25. P. 193–197
14.Plerou,V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral N.L.A., Guhr T., Stanley
H.E. // Physical Review E, 2002, v. 65, P.066126-066179
