Abstract:
Метою даного дослідження є проведення аналізу динаміки цін на нафтопродукти мережними методами. Для даного дослідження було використано показники щоденних цін на сиру нафту марки Brent за період часу з травня 1987 року по березень 2016 року. Розрахунки проводились за допомогою алгоритму рухомого вікна для фрагменту часового ряду довжини 500 днів з кроком у 10 днів.
Аналізувались спектральні і топологічні мережні міри складності графів, отриманих перетворенням часового ряду за методами графа видимості та рекурентного аналізу. Показано, що деякі з них можуть слугувати мірами складності системи, а динаміка їх змін дозволяє будувати передвісники кризових станів.
Description:
1. Подолець Р. З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і
напрями перспективних досліджень в Україні / Р. З. Подолець
// Економіка і прогнозування. — 2006. — № 1. — С. 126—140.
2. Визначення довгострокових орієнтирів у контексті шоку цін
на енергоресурси [Електронний ресурс] / CASE Україна. Сайт
Центру соціально-економічних досліджень. — Режим доступу:
http://www.caseukraine. com.ua/u/news/attachments/
7d0eb207d4b2581ad494c91109d9a80b.pdf
3. Соловйов В.М. Мережні міри складності соціальноекономічних систем // Вісник Черкаського університету, сер.
«Прикладна математика. Інформатика», 2015. № 38 (371) –
С. 67-79.
4. Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) [Електронний
ресурс] / Energy Information Administration ; Official energy
statistics from the U.S. — Режим доступу:
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet.html
