Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1053| Назва: | Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку |
| Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович Ганчук, А. А. |
| Ключові слова: | нелінійна динаміка фондовий ринок еконофізика теорія мережеподібних систем MATLAB теорія складних систем важкі хвости нормалізовані прибутковості волатильність моделювання розподіл прибутковостей позитивний лектокуртозис ефекти довготривалої пам’яті спектральний аналіз аналіз детрендованих флуктуацій скейлінговий показник кросовер фрактали мультифрактальний аналіз коефіцієнт Херста мультифрактальний спектр часовий ряд вейвлет-перетворення комп’ютерне моделювання |
| Дата публікації: | 2005 |
| Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку / В. Соловйов, А. Ганчук // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 5-6. – С. 65-71. |
| Короткий огляд (реферат): | В даній роботі приведені результати досліджень структурних та динамічних властивостей фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою Це зроблено шляхом аналізу індексів фондових ринків США та Росії, які обраховуються міжнародною компанією Morgan Stanley Capital International (MSCI – www.msci.com). |
| Опис: | 1. Энтов Р.М., Луговой О.В., Пащенко С.А., Полевой Д.И., Скрипкин Д.Б. Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития.-М.: ИЭПП, 2003.-171с. 2. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие. / Сб.статей под ред. Г.Г.Малинецкого, С.П. Курдюмова. - М.: Наука, 2002.-с.478 3. Amaral L.A.N., Ottino J.M. Augmenting the Framework for the Study of Complex Systems // Eur.Phys.J. 2004, v.B38.-P.147-162 4. Mantegna R. N. , Stanley H. E. An Introduction to Econophysics – Cambridge.: University Press, 2000.-p.257 5. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О проблемах физической экономики.- Успехи физических наук, 2002, т.172, №9.-с.1045- 1066 6. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Кучеренко С.А. Сучасна економіка. Погляд з позиції теорії складних систем і комп’ютерного моделювання - Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Вип.164.- с.176-181 7. Овчарук М.П., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово-економічних систем. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2004, вип.2. с.137-146 8. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2005, вип.9. с.147-155 9. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Шарапов О.Д. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем. - Вісник Черкаського університету, Сер. ”Економічні науки”, 2003, вип.48. – с.127–136 10. Selcuk F. Financial earthquakes, aftershocks and scaling in emerging stock markets // Physica A, 2004.-p.306-316 11. Manimaran P., Panigrani P.K., Parikh J.C. Wavelet analysis and scaling properties of time series – arXiv:nlin.CD/0412046 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1053 https://doi.org/10.31812/0564/1053 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ganchuk_soloviev.pdf | Стаття | 900.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.