1. DSpace at KDPU
  2. Електронні публікації
  3. Фізико-математичний факультет
  4. Кафедра інформатики та прикладної математики
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1053
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСоловйов, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorГанчук, А. А.-
dc.date.accessioned2017-07-13T06:03:19Z-
dc.date.available2017-07-13T06:03:19Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationСоловйов В. М. Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку / В. Соловйов, А. Ганчук // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 5-6. – С. 65-71.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1053-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/0564/1053-
dc.description1. Энтов Р.М., Луговой О.В., Пащенко С.А., Полевой Д.И., Скрипкин Д.Б. Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития.-М.: ИЭПП, 2003.-171с. 2. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие. / Сб.статей под ред. Г.Г.Малинецкого, С.П. Курдюмова. - М.: Наука, 2002.-с.478 3. Amaral L.A.N., Ottino J.M. Augmenting the Framework for the Study of Complex Systems // Eur.Phys.J. 2004, v.B38.-P.147-162 4. Mantegna R. N. , Stanley H. E. An Introduction to Econophysics – Cambridge.: University Press, 2000.-p.257 5. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О проблемах физической экономики.- Успехи физических наук, 2002, т.172, №9.-с.1045- 1066 6. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Кучеренко С.А. Сучасна економіка. Погляд з позиції теорії складних систем і комп’ютерного моделювання - Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Вип.164.- с.176-181 7. Овчарук М.П., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово-економічних систем. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2004, вип.2. с.137-146 8. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2005, вип.9. с.147-155 9. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Шарапов О.Д. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем. - Вісник Черкаського університету, Сер. ”Економічні науки”, 2003, вип.48. – с.127–136 10. Selcuk F. Financial earthquakes, aftershocks and scaling in emerging stock markets // Physica A, 2004.-p.306-316 11. Manimaran P., Panigrani P.K., Parikh J.C. Wavelet analysis and scaling properties of time series – arXiv:nlin.CD/0412046-
dc.description.abstractВ даній роботі приведені результати досліджень структурних та динамічних властивостей фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою Це зроблено шляхом аналізу індексів фондових ринків США та Росії, які обраховуються міжнародною компанією Morgan Stanley Capital International (MSCI – www.msci.com).uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectнелінійна динамікаuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectеконофізикаuk
dc.subjectтеорія мережеподібних системuk
dc.subjectMATLABuk
dc.subjectтеорія складних системuk
dc.subjectважкі хвостиuk
dc.subjectнормалізовані прибутковостіuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectрозподіл прибутковостейuk
dc.subjectпозитивний лектокуртозисuk
dc.subjectефекти довготривалої пам’ятіuk
dc.subjectспектральний аналізuk
dc.subjectаналіз детрендованих флуктуаційuk
dc.subjectскейлінговий показникuk
dc.subjectкросоверuk
dc.subjectфракталиuk
dc.subjectмультифрактальний аналізuk
dc.subjectкоефіцієнт Херстаuk
dc.subjectмультифрактальний спектрuk
dc.subjectчасовий рядuk
dc.subjectвейвлет-перетворенняuk
dc.subjectкомп’ютерне моделюванняuk
dc.titleОсобливості нелінійної динаміки світового фондового ринкуuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ganchuk_soloviev.pdfСтаття900.52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.