DSpace Repository
Використання масштабно-залежного показника Ляпунова у якості міри складності
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Соловйов, Володимир Миколайович | |
| dc.contributor.author | Чабаненко, Д. М. | |
| dc.contributor.author | Стратійчук, І. О. | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T15:48:23Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T15:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2012-10 | |
| dc.identifier.citation | Соловйов В. М. Використання масштабно-залежного показника Ляпунова у якості міри складності / В. М. Соловйов, Д. М. Чабаненко, І. О. Стратійчук // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 жовтня 2012 р. – Черкаси, 2012. – С. 469-471. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1197 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/1197 | |
| dc.description | 1. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Cao Y.H. Distinguishing chaos from oise by scale-dependent Lyapunov exponent // Physical Review E, 2006, v.74, 066204. 2. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Zheng Y. Multiscale analysis of economic time series by scale-dependent Lyapunov exponent // Quantitative Finance, 2011, v.1.-P.1-10. 3. Соловйов В. М., Соловйова К. В. Кількісні методи оцінки складності в прогнозуванні соціально-економічних систем. – В монографії «Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи». Бердянськ, 2012. – С. 141-155. | |
| dc.description.abstract | Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене значення найбільшого додатного показника визначає так званий горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система стає випадковою. j всередині оболонки. Нами адаптовано методику МЗКЛ для: - максимального коефіцієнта Ляпунова; - масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова; - інтегрального коефіцієнта Ляпунова; - віконні версії вказаних коефіцієнтів. Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у періоди різної волатильності фінансових ринків. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ЧІБС УБС НБУ | uk |
| dc.subject | ентропія Колмогорова-Сіная | uk |
| dc.subject | міри складності | uk |
| dc.subject | масштабно-залежний коефіцієнт Ляпунова | uk |
| dc.subject | фінансові ринки | uk |
| dc.title | Використання масштабно-залежного показника Ляпунова у якості міри складності | uk |
| dc.type | Article | uk |
