DSpace Home
→
Електронні публікації
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики
→
View Item

Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем

Шарапов, О. Д.; Дербенцев, В. Д.; Соловйов, Володимир Миколайович

URI: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1116
https://doi.org/10.31812/0564/1116

Date: 2006

Abstract:

У статті пропонуються сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем. Аналізується застосування мультифрактального та вейвлет-аналізу до дослідження динаміки світового фондового ринку, а також моделювання та прогнозування критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах.

Description:

1. Арнольд В.И. Теория катастроф. - М.: Эдиториал УРСС, 2005. 2. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физических наук. - 1996. -Т. 166. - № 11. - С. 1145-1170. 3. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Ганчук А.А. Мультифрактальність світового фондового ринку // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. Вип. 205, т. II. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. 4. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Сердюк О.А. Передвісники критичних явищ в складних економічних системах // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст. / Под общей редакцией Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т // Моделирование нелинейной динамики экономических систем. - Донецк: ДонГУ, 2005. - № 1. - С. 5-14. 5. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ. Вип. 14. - Тернопіль: ТАНГ, 2003, № 3. - С. 104-110. 6. Долятовский В.А., Касаков А.И., Коханенко И.К. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. - Ростов-на-Дону, 2001. - 577 с. 7. Дремин И.М., Іванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование // Успехи физических наук. - 2001. -Т . 171. - №5.-С. 465-501. 8. Дьяконов В.Д. Вейвлеты. От теории к практике. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. - 400 с. 9. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / Н.В. Островская: Пер. с англ. - М.: Мир, 1999. - 336 с. 10. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. -М.: Эдиториал УРСС, 2001. 11. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Хаос. Современные проблемы нелинейной динамики. - М.: Эдиториал УРСС, 2005. - 256 с. 12. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. - М.: Ин-т компьютерных исследований. - 2002, 656 с. 13. Милованов В.П. Неравновесные социально-экономические системы: синергетика и самоорганизация. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 264 с. 14. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала: Пер. с англ. - М.: Мир, 2000. - 333 с. 15. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: Пер. с англ. - М : Эдиториал УРСС, 2001. - 312 с. 16. Сергеева Л.Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса). - Запорожье: Запорожский гос. ун-т, 2002. - 227 с. 17. Сергеева Л.Н. Нелинейная экономика: модели и методы. - Запорожье: Полиграф, 2003. - 217 с. 18. Соловйов В.М., Ганчук А.А. Особливості динаміки світового фондового ринку // Ринок цінних паперів України. - 2005. - № 5-6. - С. 35-40. 19. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Шарапов О.Д. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем // Вісник Черкаського університету. Серія “Економічні науки”, 2003. Вип. 48. - С . 127-136. 20. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн та країн з перехідною економікою // Вісник Криворізького технічного університету. Серія «Економічні науки». - 2005. - Вип. 9. - С. 147-155. 21. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в комплексных финансовых системах. - М.: Интернет-трейдинг, 2003. - 400 с. 22. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. - М.: КомКнига, 2005. - 248 с. 23 Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Економічна кібернетика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 231 с. 24. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Соловйов В.М. Дослідження довготривалої пам’яті фінансово-економічних часових рядів // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): Міжвідом. наук. зб. Вип. 72. - Київ: КНЕУ, 2005. 25. Agaev A., Kuperin Yu.F. Multifractal Analysis and Local Hoelder Exponents Approach to Detecting Stock Markets Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0407603. 26. Dorogovtsev S.N., Mendes J.F.F. Evolution of networks // Advanced in Physics, 2002, v. 51. - P. 1079-1187 // e-print arXiv:cond-mat/0106144, v. 2, 7 Sep., 2004. 27. Grech D., Mazur Z. Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea? // e-print: http://arXiv:cond-mat/0311627. 28. Ivanov P.Ch., Hausdorff J.M., Halvin S. et.al. Levels of Complexity in Scale-Invariant Neural Signals // e-print: http://arXiv:cond-mat/0409545. 29. Mantegna R.N., Stanley H.E. An Introduction to Econophysics (Cambridge University Press, Cambridge, 2000). 30. Somette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0301543. 3 1. Stanley H.E. Statistical physics and economic fluctuations: do outlies exist? // Physica A 2003, v. 318. - P. 279-292. 32. Struzik Z.R., Local Effective Hoelder Exponent Estimation on the Wavelet Transform Maxima Tree, in Fractals: Theory and Applications in Engineering, Eds: M. Dekking, J. L'evy V'ehel, E. Lutton, C. Tricot, Springer Verlag, pp. 93-112, (1999).

Show full item record