DSpace Repository

Економічна кібернетика: з досвіду моделювання складних фінансово-економічних систем

Show simple item record

dc.contributor.author Соловйов, Володимир Миколайович
dc.date.accessioned 2017-07-12T19:24:23Z
dc.date.available 2017-07-12T19:24:23Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Соловйов В. М. Економічна кібернетика: з досвіду моделювання складних фінансово-економічних систем / В. М. Соловйов // Вісник Криворізького економічного інституту. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 2. – С. 11-26. uk
dc.identifier.uri http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1052
dc.identifier.uri https://doi.org/10.31812/0564/1052
dc.description 1. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О проблемах физической экономики // Успехи физических наук, 2002, Т.172, №9.-С.1045- 1066 2. Mantegna R. N. , Stanley H. E. An Introduction to Econophysics (Cambridge University Press, Cambridge, 2000). 3. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячеление. / Сб.статей под ред. Г.Г.Малинецкого, С.П. Курдюмова - М.: Наука, 2002.-478с. 4. Albert R., Barabasi A.-L. Statistical Mechanics of Complex Networks // Rev.Mod.Phys., 2002, v.74.-P.47-103. e-print arXiv:cond-mat/0106096 5. Newman M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks // SIAM Review, 2003, v.45, №2.-P.187-256 6. Dorogovtsev S.N., Mendes J.F.F. Evolution of Networks // Advanced in Physics, 2002, v.51.-P.1079-1187. e-print arXiv:cond-mat/0106144, v.2, 7 Sep., 2004 7. Evans T.S. Complex Networks // e-print arXiv:cond-mat/0405123, v.1, 6 May, 2004 8. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Кучеренко С.А. Сучасна економіка. Погляд з позиції теорії складних систем і комп’ютерного моделювання // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип.164.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. С.176-181 9. Inaoka H., Ninomiya T., Taniguchi K., Shimizu T., Takayasu H. Fractal Network Derived from Banking Transaction. An Analysis of Network Structures Formed by Financial Institutions // Bank of Japan Working Paper Series, 2004, №04- E-04. 32 p. 10. Tapscott D., Williams A. Value and Value in the Age of Transparency // Digital 4Sight Inc., 2003.-58 p. 10. Egawa T., Kobayashi M., Yamanishi K., Arutaki A., Namiki J. “Dynamic Colaboration” from Scientists’ Eyes // NEC J. of Adv. Tech., 2004, v.1, №1, p.17-26 11. Matia K., Ashkenazy Y., Stanley H.E. Multifractal properties of price fluctuations of stocks and commodities // Europhys. Lett., 2003, v.61 (3).-P.422-428 12. Ausloos M., Ivanova K. Patterns, Trends and Predictions in stock market indices and foreign currency exchange rates // e-print: http://arXiv:cond-mat/0108013 13. Нагібас А.О., Сердюк О.А. Моделювання нестаціонарних процесів перехідної економіки // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць. Вип.190,–Дніпропетровськ: ДНУ, 2004, т.1. С.262-267 14. Ivanov P.Ch., Hausdorff J.M., Halvin S. et.al. Levels of Complexity in Scale-Invariant Neural Signals // e-print: http://arXiv:cond-mat/0409545 15. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физических наук. 1996, т.166, №11.-С.1145-1170 16. Дремин И.М., Іванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование // Успехи физических наук. 2001, т.171, №5.-С.465-501 17. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix approach to cross correlations in financial data // Phys.Rev.E 2002, v.65, N 12. –P.126-142 18. Соловйов В.М., Сердюк О.А., Нагібас А.О. Моделювання процесів самоорганізації в фінансово-економічних системах // Вісник Східноукраїнського національного університету ім..Володимира Даля, 2003, №7(65).-С.205-212 19. Mantegna R.N. Hierarchical structure in financial markets // Eur. Phys. J. B. 1999, v.25. P. 193–197 21. Sornette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:condmat/0301543 22. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в комплексных финансовых системах // М.: Интернеттрейдинг, 2003.-400 с. 23. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць.-Д. :ДНУ, 2004, т.5, вип..197.-С.1304-1310 24. Boffetta G., Cencini M., Falcioni M., Vulpiani A. Predictability: a Way to Characterize Complexity // e-print arXiv:cond-mat/0101029, v.1, 17 Jan, 2001 25. Struzik Z.R., Local Effective Hoelder Exponent Estimation on the Wavelet Transform Maxima Tree, in Fractals: Theory and Applications in Engineering, Eds: M. Dekking, J. L´evy V´ehel, E. Lutton, C. Tricot, Springer Verlag, pp. 93–112, (1999) 26. Agaev A., Kuperin Yu.F. Multifractal Analysis and Local Hoelder Exponents Approach to Detecting Stock Markets Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0407603 27. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3.С.104-110 28. Grech D., Mazur Z. Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea? // e-print: http://arXiv:cond-mat/0311627 29. Markowitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments // John Wiley and Sons, Somerset, NJ, 1959.-432p. 30. Pafka S., Potters M., Kondor I. Exponential Weighting and Random-MatrixTheory-Based Filtering of Financial Covariance Matrices for Portfolio Optimization // e-print: arXiv:cond-mat/0402573 v1 24 Feb 2004 31. Guhr T., Kalber B. A New Method to Estimate the Noise in Financial Correlation Matrices // e-print: arXiv:cond-mat/0206577 v1 28 Jun 2002 32. Repetowicz P., Richmond P. Removing noise from correlations in multivariate stock price data // e-print: arXiv:cond-mat/0403177 v1 5 Mar 2004 33. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Шарапов О.Д. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем // Вісник Черкаського університету, Сер. ”Економічні науки”, 2003, вип.48. – с.127–136. 34. Овчарук М.П., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово-економічних систем // Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2004, вип.2, с.137-146 35. Овчарук М.П., Соловйова В.В., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання інвестиційних стратегій фінансових ринків // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики”-Дніпроп., ДНУ, 2004, в.194, т.3, с.855- 860 37. Соловйов В.М., Кононенко В.В., Сердюк О.А. Виявлення передвісників кризових явищ // Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2005, вип.9, с.127-145
dc.description.abstract Складні системи різної природи – фізичні, біологічні, соціальні, економічні - проявляють універсальні властивості, дослідження яких вимагає розробки принципово нових моделей і методів досліджень. Поряд з класичними економетричними підходами все ширше використовуються моделі і методи теорії складних систем, яка, являючись по суті міждисциплінарною наукою, використовує як відомі моделі, так і принципово нові. У даній оглядовій статті ми демонструємо деякі можливості такого підходу. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher КЕІ КНЕУ uk
dc.subject складні системи uk
dc.subject автокореляція uk
dc.subject довга пам’ять uk
dc.subject самоорганізована критичність uk
dc.subject мультифрактальний аналіз uk
dc.subject нелінійна динаміка uk
dc.subject вейвлет uk
dc.subject коефіцієнт Херста uk
dc.subject коефіцієнт Холдера (Hölder) uk
dc.title Економічна кібернетика: з досвіду моделювання складних фінансово-економічних систем uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics