Abstract:
Протягом останніх десяти, п’ятнадцяти років відбулися відчутні зміни в розумінні фундаментальних закономірностей економічних систем. Зокрема, при дослідженні поведінки економічних об’єктів використовуються потужні методи аналізу нестаціо-нарних часових рядів: кореляційний та автокореляційний аналіз, R/S-аналіз та його модифікації, аналіз детрендованих флуктуацій тощо. У роботі проведено порівняльну характеристику динаміки флуктуацій композитних індексів S&P 500 та ПФТС, скейлінгового коефіцієнта для окремих компаній, що входять до списку S&P 500, та деяких організацій ПФТС. На основі отриманих даних зроблено спробу інтерпретації точок кросоверу, які проявляються для більшості індексів. Обговорюються можливості мультифрактального аналізу детрендованих флуктуацій.
Description:
1. C.-K. Peng, S. Havlin, H.E. Stanley, A.L. Goldberger, Quantification of scaling exponents
and crossover phenomena in nonstationary heartbeat time series, CHAOS 5 (1), 1995.
2. Y. Liu, P. Gopikrishnan, P. Cizeau, M. Meyer, C.-K. Peng and E. Stanley, The statistical
properties of the volatility price fluctuations, arXiv:cond-mat/9903369.
3. M. Ausloos, Statistical physics in foreign exchange currency and stock markets, Physica A
285, 48-65, 2000.
