DSpace Repository

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Subject "stock market"

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Subject "stock market"

Sort by: Order: Results:

  • Comparative analysis of the cryptocurrency and the stock markets using the Random Matrix Theory 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Yevtushenko, Symon P.; Batareyev, Viktor V. (Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2020-02-09)
    This article demonstrates the comparative possibility of constructing indicators of critical and crash phenomena in the volatile market of cryptocurrency and developed stock market. Then, combining the empirical ...
  • Entropy Analysis of Crisis Phenomena for DJIA Index 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Bielinskyi, Andrii; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Artur Korniłowicz, Hennadiy Kravtsov, Mykola Nikitchenko, Serhiy Semerikov, Aleksander Spivakovsky, 2019-06-30)
    The Dow Jones Industrial Average (DJIA) index for the 125-year-old (since 1896) history has experienced many crises of different nature and, reflecting the dynamics of the world stock market, is an ideal model object for ...
  • Identifying stock market crashes by fuzzy measures of complexity 
    Bielinskyi, Andrii; Соловйов, Володимир Миколайович; Семеріков, Сергій Олексійович; Solovieva, Viktoria; Білінський, Андрій Іванович; Соловйова, Вікторія Володимирівна (Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2021-12-13)
    This study, for the first time, presents the possibility of using fuzzy set theory in combination with information theory and recurrent analysis to construct indicators (indicators-precursors) of crisis phenomena in complex ...
  • Multifractal properties of the Ukraine stock market 
    Ganchuk, A.; Derbentsev, V.; Соловйов, Володимир Миколайович (2006)
    Recently the statistical characterizations of financial markets based on physics concepts and methods attract considerable attentions. We used two possible procedures of analyzing multifractal properties of a time series. ...
  • Аналіз крос-кореляційного зв’язку між біткоїном та фондовим ринком 
    Соловйов, Володимир Миколайович; Соловйова, Вікторія Володимирівна; Матвійчук, Андрій Вікторович; Семеріков, Сергій Олексійович; Бєлінський, Андрій Олександрович (ЧДТУ, 2022-06-20)
    У роботі ми досліджуємо крос-кореляційні зв’язки між фондовими і криптовалютними ринками. Показники складності, які можуть служити індикаторами (індикаторами-передвісниками) кризових явищ на обох ринках, отримуються із ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account