DSpace Home
→
Монографії
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики (монографії)
→
View Item

dc.contributor.author	Соловйов, Володимир Миколайович
dc.contributor.author	Тулякова, А. Ш.
dc.date.accessioned	2017-09-01T13:17:26Z
dc.date.available	2017-09-01T13:17:26Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.citation	Соловйов В. М. Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж / В. М. Соловйов, А. Ш. Тулякова // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова. – Черкаси, 2013. – С. 91-111.	uk
dc.identifier.uri	http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1294
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.31812/0564/1294
dc.description	1. Дербенцев В.Д. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : монографія. - Черкаси: Брама-Україна, 2010. - 300 с. 2. Евин И.А. Введение в теорию сложных сетей / И.А. Евин // Математические основы и численные методы моделирования. – 2010. - Т. 2, № 2. - С. 121-141. 3. Donner R. V. Recurrence-based time series analysis by means of complex network methods / Donner R. V., Small M., Donges J. F., Marwan N., Zou Y., Xiang R., Kurths J.// [Електронний ресурс] - режим доступу: ArXiv:1010.6032vl. 4. Соловйов B.M. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності / В.М .Соловйов, А.В.Батир // Вісник КНУТД, 2012, №°5 - С. 254-257. 5. Соловьева В.В. Использование мультифракталов в анализе фондовых рынков / Соловьева В.В., Тулякова А.Ш. // «Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: монографія. - Черкаси: Брама-У країна. - 2013. - С. 116-130. 6. Система візуалізації графів Гефі [Електронний ресурс] Режим доступу: https://gephi.org/ 7. Соловйов В.М. Прогнозування кризових явищ в складних мережах / Соловйов В.М., Соловйова В.В., Чабаненко Д.М. // В кол.мон. «Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем». – Бердянськ. – 2013. – С. 190-206.
dc.description.abstract	В роботі викладається концептуально нова методологія аналізу часових рядів, яку автори застосовують наряду з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цієї методології полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові послідовності фінансових даних перетворюються у складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Розроблено алгоритм дослідження для фондових ринків.	uk
dc.language.iso	uk	uk
dc.publisher	Брама, видавець Вовчок О. Ю.	uk
dc.subject	часовий ряд	uk
dc.subject	рекуренті мережі	uk
dc.subject	фінансово-економічні системи	uk
dc.subject	фазовий простір	uk
dc.title	Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж	uk
dc.title.alternative	Recurrence networks based methodology of dynamical complexity of stock markets research	uk
dc.type	Book chapter	uk