Abstract:
В роботі викладається концептуально нова методологія аналізу часових рядів, яку автори застосовують наряду з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цієї методології полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові послідовності фінансових даних перетворюються у складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Розроблено алгоритм дослідження для фондових ринків.
Description:
1. Дербенцев В.Д. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : монографія. - Черкаси: Брама-Україна, 2010. - 300 с. 2. Евин И.А. Введение в теорию сложных сетей / И.А. Евин // Математические основы и численные методы моделирования. – 2010. - Т. 2, № 2. - С. 121-141. 3. Donner R. V. Recurrence-based time series analysis by means of complex network methods / Donner R. V., Small M., Donges J. F., Marwan N., Zou Y., Xiang R., Kurths J.// [Електронний ресурс] - режим доступу: ArXiv:1010.6032vl.
4. Соловйов B.M. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності / В.М .Соловйов, А.В.Батир // Вісник КНУТД, 2012, №°5 - С. 254-257. 5. Соловьева В.В. Использование мультифракталов в анализе фондовых рынков / Соловьева В.В., Тулякова А.Ш. // «Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: монографія. - Черкаси: Брама-У країна. - 2013. - С. 116-130. 6. Система візуалізації графів Гефі [Електронний ресурс] Режим доступу: https://gephi.org/ 7. Соловйов В.М. Прогнозування кризових явищ в складних мережах / Соловйов В.М., Соловйова В.В., Чабаненко Д.М. // В кол.мон. «Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем». – Бердянськ. – 2013. – С. 190-206.
