JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Соловйов, Володимир Миколайович | |
| dc.contributor.author | Батир, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T10:17:44Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T10:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Соловйов В. М. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності / В. М. Соловйов, А. В. Батир // Вісник КНУТД. – 2012. – № 5. – С. 254-257. | uk |
| dc.identifier.issn | 1813-6796 | |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1184 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/1184 | |
| dc.description | 1. E . Panas . Long memory and chaotic models of prices on the London MetalExchange [ Електронний ресурс ] / 2002, – режим доступу ftp://ftp.elet.polimi.it/users/Carlo.Piccardi/VarieCda/ArticoliStudenti/e13.pdf2. Eckmann , J . – P ., Kamphorst , S . O . & Ruelle , D . Recurrence plots of dynamical systems [Ел ектронний ресурс] / 1987, – режим доступу http://iopscience.iop.org/0295 - 5075/4/9/004 3. Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження д инамічних та структурних характеристик економічних систем – Черкаси: Брама - Україна, 2010. – 300 с. 4. Norbert Marwan , M . Carmen Romano , Marco Thiel , J ü rgen Kurths . Recurrence plots for the analysis of complex systems [ Електронний ресурс ] / 2007, – режим до ступу http://www.pik - potsdam.de/members/kurths/publikationen/2007/305.pdf 5. С татистичні дані FTSE [Електронний ресурс] / режим доступу http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EFTSE+Historical+Prices 6. С татистичні дані S & P 500 [Електронний ресурс] / режим доступу http://finance.yahoo.c om/q/hp?s=%5EGSPC+Historical+Prices 7 . С татистичні дані HSI [Електронний ресурс] / режим доступу http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EHSI+Historical+Prices 8 . С татистичні дані DAX [Е лектронний ресурс] / режим доступу http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI+Historical+Prices | |
| dc.description.abstract | У роботі визначено переваги застосування сучасних міждисциплінарних підходів до аналізу фінансових часових послідовностей, обґрунтовано доцільність використання мір рекурентності як засобу оцінки складності економічних систем. Здійснено перевірку ефективності методу на прикладі реальних фінансових рядів. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | КНУТД | uk |
| dc.subject | рекурентні міри | uk |
| dc.subject | складність | uk |
| dc.subject | криза | uk |
| dc.subject | моніторинг | uk |
| dc.subject | прогнозування | uk |
| dc.subject | індикатори-передвісники | uk |
| dc.title | Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності | uk |
| dc.title.alternative | Рекуррентные меры как метод количественной оценки сложности | uk |
| dc.title.alternative | Recurrence measures as a method of quantifying of complexity | uk |
| dc.type | Article | uk |
