Abstract:
У роботі визначено переваги застосування сучасних міждисциплінарних підходів до аналізу фінансових часових послідовностей, обґрунтовано доцільність використання мір рекурентності як засобу оцінки складності економічних систем. Здійснено перевірку ефективності методу на прикладі реальних фінансових рядів.
Description:
1.
E
.
Panas
.
Long memory and chaotic models of prices on the London MetalExchange
[
Електронний
ресурс
]
/ 2002,
–
режим доступу
ftp://ftp.elet.polimi.it/users/Carlo.Piccardi/VarieCda/ArticoliStudenti/e13.pdf2.
Eckmann
,
J
.
–
P
.,
Kamphorst
,
S
.
O
. &
Ruelle
,
D
.
Recurrence
plots
of
dynamical
systems
[Ел
ектронний ресурс] / 1987,
–
режим доступу
http://iopscience.iop.org/0295
-
5075/4/9/004
3.
Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Синергетичні та еконофізичні
методи дослідження д
инамічних та структурних характеристик економічних систем
–
Черкаси: Брама
-
Україна, 2010.
–
300 с.
4.
Norbert
Marwan
,
M
.
Carmen
Romano
,
Marco
Thiel
,
J
ü
rgen
Kurths
.
Recurrence plots for the
analysis of complex systems [
Електронний
ресурс
] / 2007,
–
режим до
ступу
http://www.pik
-
potsdam.de/members/kurths/publikationen/2007/305.pdf
5.
С
татистичні дані
FTSE
[Електронний ресурс] /
режим доступу
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EFTSE+Historical+Prices
6.
С
татистичні дані
S
&
P
500 [Електронний ресурс] /
режим доступу
http://finance.yahoo.c
om/q/hp?s=%5EGSPC+Historical+Prices
7
.
С
татистичні дані
HSI
[Електронний ресурс] /
режим доступу
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EHSI+Historical+Prices
8
.
С
татистичні дані
DAX
[Е
лектронний ресурс] /
режим доступу
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI+Historical+Prices
