Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1331
Назва: | Вейвлет ентропія як індикатор-передвісник кризових явищ |
Автори: | Рудовол, Л. В. Соловйов, Володимир Миколайович |
Ключові слова: | вейвлет-аналіз індикатори-передвісники часовий ряд фондові індекси криза |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | ТНУ |
Бібліографічний опис: | Рудовол Л. В. Вейвлет ентропія як індикатор-передвісник кризових явищ / Л. В. Рудовол, В. М. Соловйов // Перспективы развития и пути совершенствования фондового рынка : тезисы докладов III Всеукраинской научно-практической конференции (г. Симферополь, 10-13 ноября 2011) / Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-крымская фондовая компания», Общественная организация «Распространение достижений экономической науки «ДЭН». – Симферополь, 2011. – С. 104-106. |
Короткий огляд (реферат): | Метою роботи є дослідження кризових явищ задля виявлення індикаторів передкризових станів на підставі аналізу часових рядів (зокрема фондових індексів) за допомогою методу вейвлет ентропії. |
Опис: | 1. Soros G. “The New Paradigm for Financial Markets : The Credit Crash of 2008 and What It Means”. -2008. - ISBN 978-5-91657-004-5124. – P. 124-170 2. Дербенцєв В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем. Монографія. - Черкаси., 2010. - 300 с. 3. http://finance.yahoo.com/ The web site of International statistics. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1331 https://doi.org/10.31812/0564/1331 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Соловьев_Рудовол.pdf | Тези | 13.36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.