Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1198| Назва: | Мультифрактальний аналіз фінансових криз |
| Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович Постригань, І. В. |
| Ключові слова: | мультифрактальний аналіз фінансові кризи аналіз детрендованих флуктуацій показник Херста мультифрактальний спектр спектр сингулярності |
| Дата публікації: | жов-2012 |
| Видавництво: | ЧІБС УБС НБУ |
| Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Мультифрактальний аналіз фінансових криз / В. М. Соловйов, І. В. Постригань // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 жовтня 2012 р. – Черкаси, 2012. – С. 465-468. |
| Короткий огляд (реферат): | Фінансові системи є складними, нелінійними, нерівноважними динамічними системами і їх аналіз вимагає використання відповідних аналітичних методів, заснованих на парадигмі складності. Одним з найбільш продуктивних методів є мультифрактальний аналіз. Нами у середовищі Матлаб реалізовано мульти-фрактальний метод аналізу детрендованих флуктуацій (ММАДФ). |
| Опис: | 1. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. / Г. Николис. - М.: ЛКИ, 2008. – 354 с. 2. Гальчинський А. Глобальні трансформації. Концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти / Анатолій Гальчинський. – К.: Либідь, 2006. – 312 с. 3. Соловйов В. М., Соловйова К. В. Кількісні методи оцінки складності в прогнозуванні соціально-економічних систем. – В монографії «Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи». Бердянськ, 2012. – С. 141-155. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1198 https://doi.org/10.31812/0564/1198 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Соловйов_Постригань.pdf | Тези | 630.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.