Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1135| Назва: | Recurrence Quantification Analysis of Stock Market Crashes |
| Автори: | Piskun, Alexandr Соловйов, Володимир Миколайович Piskun, Sergio |
| Ключові слова: | time series Recurrence Quantification Analysis global financial crisis financial market |
| Дата публікації: | сер-2009 |
| Бібліографічний опис: | Piskun A. V. Recurrence Quantification Analysis of Stock Market Crashes / Alexandr Piskun, Vladimir Soloviev, Sergio Piskun // Recurrence plots at the crossroad between theory and application: A flexible approach for studying complex systems : Program and Abstracts of 3rd International symposium on Recurrence Plots. August 26-28, 2009, Complex Systems Laboratory, University of Montreal, Quebec, Canada. – Montreal, 2009. – P. 19. |
| Опис: | 1. A. Fabretti and M. Ausloos, Recurrence Plot and Recurrence Quantification Analysis techniques for detecting a critical regime. Examples from financial market indices, Int. J. Mod. Phys. C 16, 2005, 671-706. 2. N. Marwan, M.C. Romano, M. Thiel, J. Kurths, Recurrence Plots for the Analysis of Complex Systems, Physics Reports, 438, 2007, 237–329. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1135 https://doi.org/10.31812/0564/1135 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| programme2009.pdf | Abstract | 2.53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.