Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1155
Назва: Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Тулякова, А. Ш.
Ключові слова: складні мережі
графодинаміка
рекурентні мережі
динамічна складність
динаміка фондових ринків
аналіз часових рядів
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків / В. М. Соловйов, А. Ш. Тулякова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2016. – № 5. – С. 152-179.
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано концептуально новий методологічний підхід до аналізу фінансових часових рядів, який автори застосовують разом з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цього підходу полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові ряди фінансових даних попередньо перетворюються в складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Далі для побудованої мережі розраховується широкий набір показників, що відображають різноманітні спектральні і топологічні характеристики мережі. Реалізація алгоритму ковзного вікна дозволяє прослідкувати графодинаміку складної системи. Якщо та чи інша з визначених мір складності проявляє характерну поведінку у часі, яка збігається з певними критичними змінами на фінансових ринках, її можна використати у якості індикатора-передвісника таких змін. Проведене експериментальне дослідження складних мереж, побудованих у рамках запропонованого методологічного підходу, підтвердило його адекватність і високу здатність до передбачення кризових явищ на фондових ринках.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1155
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Soloviev_Tuliakova.pdfСтаття1,43 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.