Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1155
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСоловйов, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorТулякова, А. Ш.-
dc.date.accessioned2017-07-29T18:22:39Z-
dc.date.available2017-07-29T18:22:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationСоловйов В. М. Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків / В. М. Соловйов, А. Ш. Тулякова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2016. – № 5. – С. 152-179.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1155-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/0564/1155-
dc.description1. Focus on Complex Networks in Finance // Nature Physics. — 2013. — Vol. 9. — No. 3. — P. 119—197. 2. Соловйов В. М. Прогнозування кризових явищ в складних мережах / В. М. Соловйов, В. В. Соловйова, Д. М. Чабаненко // Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: кол. монографія. — Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. — С. 190—206. 3. Donner R. V. Recurrence-based time series analysis by means of complex network methods / R. V. Donner, M. Small, J. F. Donges, N. Marwan, Y. Zou, R. Xiang, J. Kurths // International Journal of Bifurcation and Chaos. — 2011. — Vol. 21. — No. 4. — P. 1019—1046. 4. Дербенцев В. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: Монографія / В. Д. Дербенцев, О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, О. Д. Шарапов. — Черкаси: Брама-Україна, 2010. — 300 с. 5. Соловйов В. М. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності / В. М. Соловйов, А. В. Батир // Вісник КНУТД. — 2012. — № 5. — C. 254—257. 6. Соловьева В. В. Использование мультифракталов в анализе фондовых рынков / В. В. Соловьева, А. Ш. Тулякова // Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: кол. монографія. — Черкаси: Брама-Україна, 2013. — С. 116—130. 7. Соловйов В. M. Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж / В. M. Соловйов, А. Ш. Тулякова // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: кол. монографія. — Черкаси : Брама-Україна, 2013. — С. 91—111. 8. Евин И. А. Введение в теорию сложных сетей / И. А. Евин // Математические основы и численные методы моделирования. — 2010. — Т. 2. — № 2. — С. 121—141.-
dc.description.abstractУ статті запропоновано концептуально новий методологічний підхід до аналізу фінансових часових рядів, який автори застосовують разом з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цього підходу полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові ряди фінансових даних попередньо перетворюються в складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Далі для побудованої мережі розраховується широкий набір показників, що відображають різноманітні спектральні і топологічні характеристики мережі. Реалізація алгоритму ковзного вікна дозволяє прослідкувати графодинаміку складної системи. Якщо та чи інша з визначених мір складності проявляє характерну поведінку у часі, яка збігається з певними критичними змінами на фінансових ринках, її можна використати у якості індикатора-передвісника таких змін. Проведене експериментальне дослідження складних мереж, побудованих у рамках запропонованого методологічного підходу, підтвердило його адекватність і високу здатність до передбачення кризових явищ на фондових ринках.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectскладні мережіuk
dc.subjectграфодинамікаuk
dc.subjectрекурентні мережіuk
dc.subjectдинамічна складністьuk
dc.subjectдинаміка фондових ринківuk
dc.subjectаналіз часових рядівuk
dc.titleГрафодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринківuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Soloviev_Tuliakova.pdfСтаття1.43 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.