Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1336
Назва: Динаміка параметрів α-стійкого процесу Леві для розподілів прибутковостей фінансових часових рядів
Інші назви: Dynamics of α-stable Levi process parameters for returns distribution of the financial time series
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Соловйова, Вікторія Володимирівна
Чабаненко, Д. М.
Ключові слова: часовий ряд
фінансово-економічні системи
важкi хвости
процеси Леві
розподіл Парето
розподіл Леві
Дата публікації: 2014
Видавництво: ФО-П Ткачук О. В.
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Динаміка параметрів α-стійкого процесу Леві для розподілів прибутковостей фінансових часових рядів / В. М. Соловйов, В. В. Соловйова, Д. М. Чабаненко // Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – С. 257-264.
Короткий огляд (реферат): Modem market economy of any country cannot successfully behave without the existence of the effective financial market. In the conditions of growing financial market, it is necessary to use modern risk-management methods, which take non-gaussian distributions into consideration. It is known, that financial and economic time series return’s distributions demonstrate so-called «heavy tails», which interrupts the modeling o f these processes with classical statistical methods. One o f the models, that is able to describe processes with «heavy tails», are the а -stable Levi processes. They can slightly simulate the dynamics of the asset prices, because it consists o f two components: the Brownian motion component and jump component. In the current work the usage of model parameters estimation procedure is proposed, which is based on the characteristic functions and is applied for the moving window for the purpose of financial-economic system’ s state monitoring.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1336
ISBN: 978-966-2261-69-1
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов_Соловйова_Чабаненко.pdfСтаття26,75 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.