Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1285
Назва: Мультиплексні мережі у моделюванні соціально-економічних систем
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: часовий ряд
граф видимості
рекурентність
мультиплексні мережі
міри складності
фінансові кризи
Дата публікації: тра-2016
Видавництво: ЧДТУ
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Мультиплексні мережі у моделюванні соціально-економічних систем / Соловйов В. М. // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016): Черкаси, 12-14 травня 2016 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – С. 118-120.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано сучасні підходи до моделювання соціально-економічних систем. Показано, що мережна парадигма складності є тим підґрунтям, на якому можна будувати прогностичні моделі складних систем. Розглянуто три підходи для перетворення часового ряду або сукупності часових рядів у окрему мережу, або у систему зв'язаних мереж - мультиплексну мережу: рекурентний, кореляційний та метод графу видимості. Для отриманих мереж розраховані динамічні спектральні і топологічні міри складності. На прикладі щоденних значень світових фондового індексів встановлено, що більшість з розрахованих мір складності поводять себе характерним чином у періоди часу, що характеризують різні фази поведінки і стани фондового ринку. Цей факт пропонується використовувати для моніторингу та прогнозування критичних та кризових явищ у складних соціально-економічних системах.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1285
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов.pdfСтаття16,52 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.