Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1197
Назва: Використання масштабно-залежного показника Ляпунова у якості міри складності
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Чабаненко, Д. М.
Стратійчук, І. О.
Ключові слова: ентропія Колмогорова-Сіная
міри складності
масштабно-залежний коефіцієнт Ляпунова
фінансові ринки
Дата публікації: жов-2012
Видавець: ЧІБС УБС НБУ
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Використання масштабно-залежного показника Ляпунова у якості міри складності / В. М. Соловйов, Д. М. Чабаненко, І. О. Стратійчук // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 р. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С. 469-471.
Короткий огляд (реферат): Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене значення найбільшого додатного показника визначає так званий горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система стає випадковою. j всередині оболонки. Нами адаптовано методику МЗКЛ для: - максимального коефіцієнта Ляпунова; - масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова; - інтегрального коефіцієнта Ляпунова; - віконні версії вказаних коефіцієнтів. Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у періоди різної волатильності фінансових ринків.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1197
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов_Чабаненко_Стратійчук.pdfТези630,01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.