Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1125
Назва: Застосування кількісного аналізу рекурентних діаграм для моделювання універсальних властивостей кризових явищ
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Щерба, В. В.
Ключові слова: рекурентна діаграма
кількісний рекурентний аналіз
аналіз нелінійних часових рядів
крах фондового ринку
Дата публікації: 2008
Видавництво: КНЕУ
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Застосування кількісного аналізу рекурентних діаграм для моделювання універсальних властивостей кризових явищ / В. М. Соловйов, В. В. Щерба // Моделювання та інформаційні системи в економіці : міжвідомчий наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 78. – С. 220-230.
Короткий огляд (реферат): Рекурентні діаграми (РД) і кількісний аналіз рекурентних діаграм (КАРД) являють собою методології чисельного аналізу сигналів і здатні працювати з нелінійними і нестаціонарними динамічними системами. Крім того вони добре відображають зміни станів динамічної системи. Показано, що РД і КАРД виявляють універсальність критичного режиму в індексах фондового ринку перед крахом. Досліджувались часові ряди довжиною 2000 днів, у яких посередині знаходилась криза. Аналіз проведено на щоденних цінах закриття для індексів Dow Jones і S&P 500 (відповідно, крахи 1 Жовтня 1929 року та 19 жовтня 1987 року). Крах ринку NASDAQ припадає на 17 квітня 2000 року.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1125
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
soloviev_shcherba.pdfСтаття1,14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.