Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1077
Назва: Кореляційні властивості ринку цінних паперів в катастрофічних і шокових умовах
Автори: Дербенцев, В. Д.
Ганчук, А. А.
Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: глобалізація
нестійкість фінансових систем
коефіцієнт Херста
коефіцієнт Холдера
шокове явище
динаміка самоорганізованої кластерної структури
нормалізована прибутковість
кластеризація
кореляційна матриця
мінімальне зв’язне дерево
власні вектори
матриця субдомінантної ультраметрики
ієрархічне дерево
граф Ердаша-Рені
Дата публікації: 2006
Видавництво: КНЕУ
Бібліографічний опис: Дербенцев В. Д. Кореляційні властивості ринку цінних паперів в катастрофічних і шокових умовах / В. Д. Дербенцев, А. А. Ганчук, В. М. Соловйов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : міжвідомчий наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2006. – Вип. 74. – С. 74-85.
Короткий огляд (реферат): Одним з найважливіших економічних явищ останнього десятиліття стала глобалізація світової економіки, що виявляється у фінансовій сфері найбільш помітно. Очевидно, що глобалізація, будучи об'єктивним процесом, яка збільшує економічну ефективність на загальносвітовому рівні, може мати негативну дію на окремі країни, що необхідно враховувати при розробці економічної політики. Зокрема, глобалізація посилила нестійкість фінансових систем, в першу чергу, країн з ринками, що формуються. Це яскраво продемонстрували азіатська і російська кризи 1997-1998 рр. Принципове значення має прогнозування екзогенних шокових явищ, типу 11 вересня 2001 р. В [3] ми показали, що відомі методи прогнозування критичних явищ (які використовують коефіцієнти Херста і Холдера, зміну коефіцієнтів кореляції у передкризовий період тощо) не в змозі передбачити шокове явище. В даній роботі ми досліджуємо динаміку самоорганізованої кластерної структури світових фондових ринків в період шоку 11 вересня 2001 року. У якості бази даних візьмемо індекси інвестиційної привабливості розвинених і країн, що розвиваються, які обраховуються міжнародною компанією Morgan Stanley Capital International (MSCI – www.msci.com).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1077
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ганч_Сол.pdfСтаття738,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.