Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1040
Назва: Мережева структура вільного масштабу фондових ринків
Автори: Батаровська, І. С.
Соловйов, Володимир Миколайович
Строкач, Л. М.
Ключові слова: мережева структура
фондовий ринок
міждисциплінарність
економічні системи
мережі вільного масштабу
scale-free networks
зважений випадковий граф
розподіл з важкими хвостами
S&P500
передвісники фінансових крахів
Дата публікації: 2003
Видавництво: Брама ІСУЕП
Бібліографічний опис: Батаровська І. С. Мережева структура вільного масштабу фондових ринків / І. С. Батаровська, В. М. Соловйов, Л. М. Строкач // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : збірник наукових праць. – Черкаси : Брама ІСУЕП, 2003. – С. 190-191.
Короткий огляд (реферат): Останнім часом все більше уваги приділяється міждисциплінарності біологічних, економічних, фізичних та соціальних складних систем. Кожна з таких систем містить багато компонентів, в процесі взаємодії яких проявляється загальна схильність систем до кооперації та адаптивності. Зокрема, в економічних системах адаптивна поведінка людини компанії чи країни відіграє принципово важливу роль у формуванні макроскопічних показників, таких як ціна товару, цінних паперів, валютний курс, і т.д., які переважно є результатом процесів самоорганізації. Пропонується дослідити зміни цін на акції S&P500 компаній з метою застосування теорії мереж вільного масштабу (scale-free networks) для фондових ринків. Зазвичай ціна акцій однієї компаній залежить від ряду інших
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1040
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Батаровская_Соловьев_Строкач.pdfТези4,07 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.