DSpace Home
→
Монографії
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики (монографії)
→
View Item

Використання ентропії Тсалліса для оцінки складності економічних систем

Соловйов, Володимир Миколайович; Сердюк, О. А.

URI: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1303
https://doi.org/10.31812/0564/1303

Date: 2013

Abstract:

Подана робота продовжує серію робіт, де було проведено аналіз порівняно нового інструментарію теорії складних систем, пов’язаного з їх неадитивними чи неекстенсивними властивостями.

Description:

1. Anderson P.W. More Is Different / P.W.Anderson // Science. – 1972. – V.177, No 4017.– P.393-396. 2. Gell-Mann M. What Is Complexity? / M.Gell-Mann // Complexity. – 1995. –V.1, No 1.– P.16-18. 3. Пригожин И. Кость еще не брошена [Электронный ресурс] Сайт С. П. Курдюмова «Синергетика» Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/pprigoj.htm. 4. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. / Г. Николис – М.: ЛКИ, 2008.– 354 с. 5. Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. / И. Пригожин. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000.– 208 с. 6. Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках / И. Пригожин. – Перевод с английского. Серия «Синергетика: от прошлого к будущему». Изд. 3 URSS-2006.– 296 с. 7. Лега Ю.Г. Складність соціально-економічних систем / Лега Ю.Г., Мельник В.В., Соловйов В.М. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Сімферополь.– 2012, №2(18).– С.85- 99. 8. Соловйова В.В. Порівняльний аналіз динаміки фондового ринку України з використанням фрактальних мір складності / В.В.Соловйова, В.М.Соловйов, К.В.Соловйова // Вісник Черкаського університету, серія «Економічні науки».– 2012, №33 (246).– С.51-58. 9. Соловйов В.М. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності / В.М.Соловйов, А.В.Батир // Вісник КНУТД, 2012, № 5, с.254-257. 10. Соловйов В.М. Використання масштабно-залежних показників Ляпунова для дослідження складності фінансовоекономічних систем / В.М.Соловйов, І.О.Стратійчук // Наука і економіка, науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, 2012. №4 (28), т. 2.– С.88-93. 11. Tsallis C. Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics / C.Tsallis // J. Stat. Phys.– 1988.V.52.– P.479-487. 12. Tsallis C. Introduction to Nonextensive Statistical Mechanics, Approaching a Complex World, Springer, New York, 2009.– 382 p. 13. Newman M.E.J. Complex Systems: A Survey. [Электронный ресурс] – Режим доступа: arXiv:1112.1440v1 [cond-mat.statmech] 6 Dec 2011. 14. Ausloos M. Dynamical model and nonextensive statistical mechanics of a market index on large time windows / M.Ausloos, K.Ivanova // Phys. Rev. E.–2003.– V.68.– P.1-13. 15. Borland L. Long-range memory and nonextensivity in financial markets / L.Borland // Econophysics news. – 2005. – V .36. – № 6. – P.228 – 231. 16. Potirakis S.M. Dynamical analogy between economical crisis and earthquake dynamics within the nonextensive statistical mechanics framework / S.M.Potirakis, P.I.Zitis, K.Eftaxias // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1211/1211.5153.pdf. 17. Shalizi C.R. Maximum likelihood estimation for qexponential (Tsallis) distributions / C.R.Shalizi // [Электронный ресурс] – Режим доступа: arXiv:math/0701854v2 [math.ST] 1 Feb 2007. 18. Arnold B.C. Pareto Distributions / B.Arnold // International Cooperative Publishing House, Fairland, Maryland.– 1983. – 326 p.

Show full item record