DSpace Repository
Особливості побудови та застосування індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Особливості побудови та застосування індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова
Соловйов, Володимир Миколайович; Стратійчук, І. О.
Date:
2013
Abstract:
Розглянуто особливості побудови та застосування індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова (МЗПЛ). Показано переваги та недоліки використання різних часових рядів для побудови індикаторів-передвісників. Проілюстровано результати передбачення відомих криз для індексу Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Description:
1. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых
рынков : критические события в комплексных финансовых системах / Д. Сорнетте. – М. : Интернет-трейдинг. 2003. – 400 с.
2. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Бокс Дж., Дженкинс Г. – М.: Мир, вып. 1, вып.2. – 1974. –
604 с.
3. Borland L. Long-range memory and nonextensivity in
financial markets / L.Borland // Econophysics news. – 2005. –
V.36. – № 6. – P. 228-231.
4. Krugman P. The Return of Depression Economics and the
Crisis of 2008 / P. Krugman. – NY: W. W. Norton & Company –
2008. – 224 p.
5. Soros G. The New Paradigm for Financial Markets : The
Credit Crisis of 2008 and What It Means / G. Soros. – NY : Public
Affairs, 2008. – 162 p.
6. Kaminsky G., Reinhart C. Financial Crises in Asia and
Latin America: Then and Now // AEA Papers and Proceedings. –
1998.-№ 98. – P.224-236.
7. Kaminsky G. Leading Indicators of Currency Crises / G.
Kaminsky, S.Lizondo and C. Reinhart // IMF Staff Papers. – 1998.
– Vol. 45 (March). – Р.1 48.
8. Sachs J. Financial crises in emerging markets: The lesson
from 1995 / Sachs J., Tornell A., Velasco A. // Brooking Papers on
Economic Activity. – 1995. – V.1. – P. 147-198.
9. Gao J.B. Multiscale analysis of economic time series by
scale-dependent Lyapunov exponent / J.B. Gao, J. Hu, W.W.Tung,
Y. Zheng // Quantitative Finance. – 2011. – P.1-10.
10. Соловйов В.М. Використання масштабно-залежних показників Ляпунова для дослідження складності фінансовоекономічних систем / В.М. Соловйов, І.О. Стратійчук // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету: «Наука й економіка».– Хмельницький: ХЕУ. – 2012. –
Т. 2, №4 (28) – С. 88-94.
11. Сердюк О.А. Передвісники критичних та кризових явищ
в складних фінансово – економічних системах / Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. // Зб.наук.праць «Економіка:
проблеми теорії і практики». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. –
Т. 5. – С.1304-1310.
12. Soloviev V. Financial time series prediction with the
technology of complex Markov chains / V. Soloviev, V. Saptsin, D.
Chabanenko // TTI Journal "Computer Modelling and New
Technologies". – 2010. – V. 14. – №3. – P. 63-67.
13. Дербенцев В. Д. Передвісники критичних явищ у складних економічних системах / В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов,
О. В Сердюк. // Новое в экономической кибернетике : сб. науч.
ст.; под общ. ред. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т // Моделирование нелинейной динамики экономических систем. – Донецк : ДонНУ. – 2005. – № 1. – С. 5-13.
14. Мезенцев О. М. Моделювання індикаторівпередвісників кризових явищ на валютному ринку /
О. М. Мезенцев // Економіка : проблеми теорії та практики : зб.
наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2009. – Т. 1., Вип. 252.
– С. 22-33.
15. Джерело статистики світових фінансових інструментів [Електронний ресурс] – режим доступу:
http://finance.yahoo.com
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Search DSpace
Browse
-
All of DSpace
-
This Collection