Abstract:
Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене значення найбільшого додатного показника визначає так званий
горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система стає випадковою. j всередині оболонки.
Нами адаптовано методику МЗКЛ для:
- максимального коефіцієнта Ляпунова;
- масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова;
- інтегрального коефіцієнта Ляпунова;
- віконні версії вказаних коефіцієнтів.
Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у періоди різної волатильності фінансових ринків.
Description:
1. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Cao Y.H. Distinguishing chaos from oise
by scale-dependent Lyapunov exponent // Physical Review E, 2006, v.74,
066204.
2. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Zheng Y. Multiscale analysis of economic
time series by scale-dependent Lyapunov exponent // Quantitative Finance,
2011, v.1.-P.1-10.
3. Соловйов В. М., Соловйова К. В. Кількісні методи оцінки складності
в прогнозуванні соціально-економічних систем. – В монографії
«Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та
перспективи». Бердянськ, 2012. – С. 141-155.
