DSpace Home
→
Електронні публікації
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики
→
View Item

Використання індикаторів-передвісників кризових явищ фінансового ринку на основі масштабно-залежних показників Ляпунова

Соловйов, Володимир Миколайович; Стратійчук, І. О.

URI: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1177
https://doi.org/10.31812/0564/1177

Date: 2013

Abstract:

У статті розглянуто методику побудови індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова, представлені результати експериментальної роботи з попередження кризових явищ на фондовому, валютному та спотовому ринках. Розроблено основні підходи щодо попередження кризових явищ на фінансовому ринку.

Description:

1. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков : критические события в комплексных финансовых системах / Д. Сорнетте. – М. : Интернет-трейдинг, 2003. – 400 с. 2. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Бокс Дж., Дженкинс Г. – М. : Мир, вып. 1, вып.2, 1974. – 604 с. 3. Borland L. Long-range memory and nonextensivity in financial markets / L. Borland // Econophysics news. – 2005. – V. 36. – № 6. – P. 228–231. 4. Paul Krugman. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 / Paul Krugman. – NY : W. W. Norton & Compani, 2008. – 224 p. 5. Sachs J. Financial crises in emerging markets: The lesson from 1995 / Sachs J., Tornell A., Velasco A. // Brooking Papers on Economic Activity. – 1995. – V. 1. – P. 147–198. 6. Gao J. B. Multiscale analysis of economic time series by scaledependent Lyapunov exponent / J. B. Gao, J. Hu, W. W. Tung, Y. Zheng // Quantitative Finance. – 2011. – P. 1–10. 7. Gao J. B. Distinguishing chaos from noise by scale-dependent Lyapunov exponent / J. B. Gao, J. Hu, W.W.Tung, Y. H. Cao // Phys. Rev. E – 2006. – V. 74. – 9 p. 8. Gao J. B. Multiscale analysis of biological data by scale-dependent Lyapunov exponent / J. B. Gao, J. Hu, W. W. Tung, E. Blasch // Frontiers in Physiology. – 2012. – V. 2. – P. 1–12. 9. Соловйов В. М. Використання масштабно-залежних показників Ляпунова для дослідження складності фінансово-економічних систем / В. М. Соловйов, І. О. Стратійчук // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету: «Наука й економіка».– Хмельницький : ХНЕУ, 2012. – Т. 2, № 4 (28). – С. 88–94. 10. Сердюк О. А. Моделювання передвісників кризових явищ фінансових ринків / Сердюк О. А. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – Т. 18. – С. 315–321. 11. Сердюк О. А. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах / Сердюк О. А., Соловйов В. М., Кононенко В. В. // Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії і практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. 5. – С.1304–1310. 12. V. Soloviev. Financial time series prediction with the technology of complex Markov chains / V. Soloviev, V. Saptsin, D. Chabanenko // TTI Journal «Computer Modelling and New Technologies». – 2010. – V. 14. – № 3. – P. 63–67. 13. Дербенцев В. Д. Передвісники критичних явищ у складних економічних системах / В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов, О. В. Сердюк. // Новое в экономической кибернетике : сб. науч. ст.; под общ. ред. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т // Моделирование нелинейной динамики экономических систем. – Донецк : ДонНУ, 2005. – № 1. – С. 5–13. 14. Мезенцев О. М. Моделювання індикаторів-передвісників кризових явищ на валютному ринку / О. М. Мезенцев // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. 1., Вип. 252. – С. 22–33. 15. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / Василик О. Д. – К. : НІОС, 2003. – 416 с. 16. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ, 2008. – 348 с. 17. Історичні значення валютних курсів ринку Форекс [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oanda.com/convert/ fxhistory 18. Джерело статистики світових фінансових інструментів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://finance.yahoo.com 19. Офіційний сайт Української біржі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ux.ua

Show full item record