Abstract:
Задачi монiторингу стану складних фiнансово-економiчних систем є дуже актуальними насьогоднi. Аналiз часових рядiв, якi є характеристиками таких систем, зокрема iндексiв фондових ринкiв, на наш погляд, є одним з ефективних методiв розвязування такої задачi з огляду на доступнiсть часового ряду в режимi реального часу. Вiдомо, що розподiли прибутковостей фiнансово-економiчних часових рядiв мають так званi “важкi хвости”, якi не дозволяють моделювати данi випадковi процеси класичними статистичними методам. Однiєю з моделей, яка здатна описувати процеси з “важкими хвостами”, є ↵-стiйкi процеси Левi. В данiй роботi пропонується використання процедури оцiнювання параметрiв моделi ↵-стiйкого процесу Левi для для монiторингу стану складних систем.
Description:
1. I. A. Koutrouvelis (1981) “An Iterative Procedure for the estimation of the
Parameters of Stable Laws”. – Commun. Stat. – Simul. Comput. 10(1), pages 17-28 2. Кириченко
Л. О. Моделирование финансовых рядов с помощью фрактального движения Леви / Л. О.
Кириченко, В. В. Кирий, А. В. Стороженко // Iнформацiйнi технологiї та моделювання в
економiцi: III-тя мiжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квiт. 2013 р.: зб. наук. праць. - Черкаси,
2013. - С. 117-118.
