Abstract:
В останні роки для розуміння особливостей структури та динаміки сучасних складних систем як реальних (наприклад, живі організми), так і штучних (зокрема, фінансові ринки) все частіше застосовується інструментарій фундаментальних наук. Поєднання фізичних теорій та моделей до
інтерпретації економічних закономірностей одержало назву еконофізики. У даній роботі ми застосовуємо метод теорії випадкових матриць (ТВМ), який був вперше використаний у 1950 р. Е.Вігнером при побудові квантової теорії ядра, до дослідження кризових явищ на фінансовому ринку.
Description:
1. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [Монографія] / Дербенцев В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. – Черкаси:Брама-Україна, 2010. – 300 с.
2. E. P. Wigner, Ann. Math. 53, 36 (1951)
3. http://finance.yahoo.com
4. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B.,
Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix
approach to cross correlations in financial data //
Phys.Rev.E – v.65, N 12., 2002. - P.356-373.
5. Соловйов В. М., Соловйова В. В. Кореляційні, спектральні та структурні властивості фондового ринку України // Науковий зб. Моделювання
та інформаційні системи в економіці. Вип.72.- К.:
КНЕУ, 2005. – С. 75-86.
6. Bonanno G., Cardarelli G., Lillo F., Manteg'
na R.N. Topology of Correlation Based Minimal Spanning
Trees in Real and Model Markets //e–print arXiv: cond–ma
mat/0211546 v.1, 25 Nov 2002.
