Abstract:
Дослiдження останнiх рокiв переконливо довели, що фiнансово-економiчнi системи вiдносяться до складних мережеподiбних систем i мають ряд унiверсальних властивостей, якi мало чим вiдрiзняються вiд аналогiчних систем iншої природи: технiчних (Iнтернет, силовi електромережi), соцiальних (граф акторських зв’язкiв, граф цитування), бiологiчних (системи реакцiй, нейрозв’язки) та iн.. Проблема зводиться до кiлькiсних мiр визначення складностi системи, аналiз яких дозволив би судити вiдносно процесiв, що контролюють системнi властивостi. Обговорюються проблеми i перспективи квантифiкацiї складних фiнансово-економiчних систем, використання мiр складностi для побудови передвiсникiв кризових явищ.
Description:
1. Boccalettia S., Latorab V.,. Morenod Y., Chavezf M., Hwanga D.-U. Complex networks: Structure
and dynamics // Physics Reports, 2006. v. 424. - P. 175 - 308.
2. Ganchuk A., Derbentsev V., Soloviev V. Multifractal properties of the Ukraine stock market //
arXiv:physics/0608009.
3. Zunino L., Perez D.G., Garavaglia M., Rosso O.A. Wavelet entropy of stochastic processes //
arXiv:physics/0603144.
4. Marwan N., Romano M.C., Thiel M., Kurths J. Recurrence plots for the analysis of complex
systems // Phys.Rep., 2007, v. 438. - P. 237-329.
