DSpace Home
→
Електронні публікації
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики
→
View Item

dc.contributor.author	Ганчук, А. А.
dc.contributor.author	Соловйова, Вікторія Володимирівна
dc.contributor.author	Соловйов, Володимир Миколайович
dc.date.accessioned	2017-07-20T18:04:17Z
dc.date.available	2017-07-20T18:04:17Z
dc.date.issued	2005
dc.identifier.citation	Ганчук А. А. Порівняльний аналіз фондових ринків Росії і України за індексами РТС і ПФТС / А. А. Ганчук, В. В. Соловйова, В. М. Соловйов // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – В. 199. – С. 1204-1210.	uk
dc.identifier.uri	http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1066
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.31812/0564/1066
dc.description	1. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. – 623 с. 2. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в комплексных финансовых системах // М.: Интернет-трейдинг, 2003.- 400 с. 3. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КТУ, 2005, вип.. 7. – С.266 – 269 4. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix approach to cross correlations in financial data // Phys.Rev.E 2002, v.65, N 12. –P.126-142 5. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Дослідження довготривалої пам’яті фінансово-часових рядів // Науковий зб. «Моделювання та інформаційні системи в економіці» - К.: КНЕУ, 2005, вип..72. –С.5-17 6. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3. - С.104-110 7. Mandelbrot B.B., Fisher A., Calvet L. A multifractal model of asset returns // Cowles foundation discussion paper 1164. – Yale University, New Haven, 1997 8. Eisler Z., Кertesz J., York S.-H., Barabasi A.-L. Multiscaling and non-universality in fluctuations of driven complex systems // Europhys. Lett., 2005, v.69, N 4.-P. 664- 670 9. Дремин И.М., Іванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование // Успехи физических наук. 2001, т.171, №5.-С.465-501 10. Соловйов В.М., Нечаєв В.П., Нагібас А.О. Мультифрактальность бизнесархитектур и управление риском сетевых предприятий // Труды Международной научной школы МА БР-2005 «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах» -СПб.: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2005.-С.234-239 11. Шарапов О.Д., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Нелінійна динаміка фондового ринку України // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики” - Дніпроп.: ДНУ, 2004, в.197. - С.1311-1319 12. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах // Зб.наук.праць”Економіка: проблеми теорії і практики” - Дніпроп.: ДНУ, 2004, в.197. - С.1304-1310 13. Ганчук А.А., Дербенцев В.Д., Соловйов В.М. Мультифрактальність світового фондового ринку // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики” - Дніпроп.: ДНУ, 2005 (прийнятий до друку)
dc.description.abstract	Проведено порівняльний аналіз структурних і динамічних властивостей фондових ринків України і Росії. Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом розрахунку спектру сингулярності відповідного часового ряду. Досліджено мультифрактальні властивості фондових ринків України (за індексом Першої Фондової Торгівельної Системи – ПФТС) і Росії (за індексом РТС). Встановлено, що ширина спектру сингулярності РТС більша від ПФТС, що забезпечує певні переваги російському ринку, зокрема, при управлінні портфельним ризиком	uk
dc.language.iso	uk	uk
dc.publisher	ДНУ	uk
dc.subject	часовий ряд	uk
dc.subject	індекс	uk
dc.subject	мультифрактальність	uk
dc.subject	сингулярність	uk
dc.subject	фондовий ринок	uk
dc.subject	вейвлет	uk
dc.subject	статистична сума	uk
dc.subject	ризик	uk
dc.subject	Value-at-Risk	uk
dc.title	Порівняльний аналіз фондових ринків Росії і України за індексами РТС і ПФТС	uk
dc.type	Article	uk