DSpace Home
→
Електронні публікації
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики
→
View Item

dc.contributor.author	Соловйов, Володимир Миколайович
dc.contributor.author	Ганчук, А. А.
dc.date.accessioned	2017-07-13T06:03:19Z
dc.date.available	2017-07-13T06:03:19Z
dc.date.issued	2005
dc.identifier.citation	Соловйов В. М. Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку / В. Соловйов, А. Ганчук // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 5-6. – С. 65-71.	uk
dc.identifier.uri	http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1053
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.31812/0564/1053
dc.description	1. Энтов Р.М., Луговой О.В., Пащенко С.А., Полевой Д.И., Скрипкин Д.Б. Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития.-М.: ИЭПП, 2003.-171с. 2. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие. / Сб.статей под ред. Г.Г.Малинецкого, С.П. Курдюмова. - М.: Наука, 2002.-с.478 3. Amaral L.A.N., Ottino J.M. Augmenting the Framework for the Study of Complex Systems // Eur.Phys.J. 2004, v.B38.-P.147-162 4. Mantegna R. N. , Stanley H. E. An Introduction to Econophysics – Cambridge.: University Press, 2000.-p.257 5. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О проблемах физической экономики.- Успехи физических наук, 2002, т.172, №9.-с.1045- 1066 6. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Кучеренко С.А. Сучасна економіка. Погляд з позиції теорії складних систем і комп’ютерного моделювання - Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Вип.164.- с.176-181 7. Овчарук М.П., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово-економічних систем. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2004, вип.2. с.137-146 8. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2005, вип.9. с.147-155 9. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Шарапов О.Д. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем. - Вісник Черкаського університету, Сер. ”Економічні науки”, 2003, вип.48. – с.127–136 10. Selcuk F. Financial earthquakes, aftershocks and scaling in emerging stock markets // Physica A, 2004.-p.306-316 11. Manimaran P., Panigrani P.K., Parikh J.C. Wavelet analysis and scaling properties of time series – arXiv:nlin.CD/0412046
dc.description.abstract	В даній роботі приведені результати досліджень структурних та динамічних властивостей фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою Це зроблено шляхом аналізу індексів фондових ринків США та Росії, які обраховуються міжнародною компанією Morgan Stanley Capital International (MSCI – www.msci.com).	uk
dc.language.iso	uk	uk
dc.subject	нелінійна динаміка	uk
dc.subject	фондовий ринок	uk
dc.subject	еконофізика	uk
dc.subject	теорія мережеподібних систем	uk
dc.subject	MATLAB	uk
dc.subject	теорія складних систем	uk
dc.subject	важкі хвости	uk
dc.subject	нормалізовані прибутковості	uk
dc.subject	волатильність	uk
dc.subject	моделювання	uk
dc.subject	розподіл прибутковостей	uk
dc.subject	позитивний лектокуртозис	uk
dc.subject	ефекти довготривалої пам’яті	uk
dc.subject	спектральний аналіз	uk
dc.subject	аналіз детрендованих флуктуацій	uk
dc.subject	скейлінговий показник	uk
dc.subject	кросовер	uk
dc.subject	фрактали	uk
dc.subject	мультифрактальний аналіз	uk
dc.subject	коефіцієнт Херста	uk
dc.subject	мультифрактальний спектр	uk
dc.subject	часовий ряд	uk
dc.subject	вейвлет-перетворення	uk
dc.subject	комп’ютерне моделювання	uk
dc.title	Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку	uk
dc.type	Article	uk