DSpace Home
→
Електронні публікації
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики
→
View Item

dc.contributor.author	Соловйов, Володимир Миколайович
dc.contributor.author	Соловйова, Вікторія Володимирівна
dc.date.accessioned	2017-07-12T19:16:13Z
dc.date.available	2017-07-12T19:16:13Z
dc.date.issued	2005
dc.identifier.citation	Соловйов В. М. Кореляційні, спектральні і структурні властивості фондового ринку України / В. М. Соловйов, В. В. Соловйова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : міжвідомчий наук. збірник. – Київ, 2005. – Вип. 72. – С. 75-86.	uk
dc.identifier.uri	http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1051
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.31812/0564/1051
dc.description	1. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие. / Сб.статей под ред. Г.Г.Малинецкого, С.П. Курдюмова. - М.: Наука, 2002.-с.478 2. Newman M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks // SIAM Review, 2003, v.45, №2.-P.187-256 3. Mantegna R. N. , Stanley H. E. An Introduction to Econophysics – Cambridge.: University Press, 2000.-p.257 4. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О проблемах физической экономики.- Успехи физических наук, 2002, т.172, №9.-с.1045- 1066 5. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Кучеренко С.А. Сучасна економіка. Погляд з позиції теорії складних систем і комп’ютерного моделювання - Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Вип.164.- с.176-181 6. Овчарук М.П., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово-економічних систем. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2004, вип.2. с.137-146 7. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою. - Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2005, вип.9. с.147-155 8. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix approach to cross correlations in financial data. - Phys.Rev.E 2002, v.65, N 12. –p.126-142 9. Соловйов В.М., Сердюк О.А., Нагібас А.О. Моделювання процесів самоорганізації в фінансово-економічних системах. - Вісник Східноукраїнського національного університету ім..Володимира Даля, 2003, №7(65).-c.205-212 10. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах. - Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3.-c.104-110 11. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Шарапов О.Д. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем. - Вісник Черкаського університету, Сер. ”Економічні науки”, 2003, вип.48. – с.127–136 12. Mantegna R.N. Hierarchical structure in financial markets. - Eur. Phys. J. B. 1999, v.25. p. 193–197
dc.description.abstract	Останнім часом відбулися відчутні зміни в розумінні фундаментальних закономірностей економічних систем. Виявилось, що економічні системи відносяться до класу актуальних сьогодні складних мережеподібних структур, проявляють універсальні емерджентні властивості, які не знаходять адекватного розуміння у рамках традиційних парадигм. Тому для їх аналізу все активніше використовуються відносно нові методи та моделі, які вдало поєднують раціональні доробки фундаментальних наук, сучасні досягнення в галузі інформаційних технологій та досить ємні бази даних глобальної мережі. Саме завдяки останнім значний прогрес у розумінні та квантифікації природи цих систем відмічається у міждисциплінарних науках - математичній економіці, фізичній економіці, еконофізиці та ін. Дана робота продовжує цикл наших досліджень фондового ринку України еконофізичними методами.	uk
dc.language.iso	uk	uk
dc.publisher	КНЕУ	uk
dc.subject	емерджентні властивості	uk
dc.subject	складні мережеподібні структури	uk
dc.subject	математична економіка	uk
dc.subject	фізична економіка	uk
dc.subject	еконофізика	uk
dc.subject	фондовий ринок	uk
dc.subject	коефіцієнт Херста	uk
dc.subject	теорія випадкових матриць	uk
dc.subject	синергетичні процеси	uk
dc.subject	Гаусів ортогональний ансамбль	uk
dc.subject	власні значення	uk
dc.subject	часові ряди	uk
dc.subject	власні вектори	uk
dc.subject	ефекти хаотичності	uk
dc.subject	теорія локалізації	uk
dc.subject	мінімальне остівне дерево	uk
dc.subject	матриця субдомінантної ультраметрики	uk
dc.title	Кореляційні, спектральні і структурні властивості фондового ринку України	uk
dc.type	Article	uk