Abstract:
Прогнозування кризових явищ на фінансово-економічних ринках є однією актуальних проблем сучасної міждисциплінарної науки – теорії складних систем. За допомогою існуючих сьогодні моделей принципово неможливо розв’язати вказану проблему. В даній роботі ми показуємо, що ситуація суттєво спрощується з використанням в задачах прогнозування методів нелінійної динаміки і техніки вейвлет-аналізу.
Description:
1.Ausloos M., Ivanova K. Patterns, Trends and Predictions in stock market indices
and foreign currency exchange rates // e-print: http://arXiv:cond-mat/0108013.
Sornette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0301543.110.
2.Воробьев В.И. Грибунин В.Г. Теория и практика вейвлет-преобразования.
ВУС, 1999.
3. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. Передвісники критичних та
кризових явищ в складних фінансово-економічних системах // Економіка:
проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць.-Д.:ДНУ, 2004, т.5, вип..197.-
С.1304-1310
