DSpace Home
→
Електронні публікації
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики
→
View Item

dc.contributor.author	Сердюк, О. А.
dc.contributor.author	Соловйов, Володимир Миколайович
dc.contributor.author	Кононенко, В. В.
dc.date.accessioned	2017-07-12T07:24:09Z
dc.date.available	2017-07-12T07:24:09Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.citation	Сердюк О. А. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах / О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, В. В. Кононенко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 197. – С. 1304-1310.	uk
dc.identifier.uri	http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1047
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.31812/0564/1047
dc.description	1. Ausloos M., Ivanova K. Patterns, Trends and Predictions in stock market indices and foreign currency exchange rates // e-print: http://arXiv:condmat/0108013. 2. Sornette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0301543. 3. Grech D., Mazur Z. Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea? // e-print: http://arXiv:cond-mat/0311627. 4. Struzik Z.R., Local Effective Hoelder Exponent Estimation on the Wavelet Transform Maxima Tree, in Fractals: Theory and Applications in Engineering, Eds: M. Dekking, J. L´evy V´ehel, E. Lutton, C. Tricot, Springer Verlag, pp. 93–112, (1999). 5. Agaev A., Kuperin Yu.F. Multifractal Analysis and Local Hoelder Exponents Approach to Detecting Stock Markets Crashes // e-print: http://arXiv:condmat/0407603. 6. Нагібас А.О., Сердюк О.А. Моделювання нестаціонарних процесів перехідної економіки // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць. Вип.190,–Дніпропетровськ: ДНУ, 2004, т.1. С.262-267. 7. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3.С.104-110.
dc.description.abstract	Розглянуто та проаналізовано основні характерні риси критичних та кризових явищ в складних системах. Показано, що можливо вказати такі локальні та глобальні параметри системи, які є чутливими до критичного стану, передують його, а отже можуть слугувати у якості передвісників.	uk
dc.language.iso	uk	uk
dc.publisher	ДНУ	uk
dc.subject	складні системи	uk
dc.subject	криза	uk
dc.subject	самоорганізована критичність	uk
dc.subject	мультифрактальний аналіз	uk
dc.subject	нелінійна динаміка	uk
dc.subject	коефіцієнт Херста	uk
dc.subject	коефіцієнт Холдера (Hölder)	uk
dc.title	Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах	uk
dc.type	Article	uk