Abstract:
В последние годы для количественного анализа фондовых рынков все чаще используются методы, заимствованные из фундаментальных наук, в частности, физики. Рынок является сложной системой, и описать взаимодейстие его агентов можно только приблизительно, как это, например, делается в теории сложных ядер в квантовой механике. Разработанная здесь теория случайных матриц довольно успешно переносится на экономические задачи.
Description:
1. Cohen S.I. The Developing Economies, XXXIX-2 (June 2001), 168–188
2. Plerou,V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral N.L.A., Guhr T., Stanley H.E.
Physical Review E, Vol 65, 066126, 2002
3. Mantegna R.N. Eur. Phys. J. B 11, 193-197 (1999)
4. emerging market
