Соловйов, Володимир Миколайович; Соловьева, Виктория Владимировна; Ганчук, А. А.; Бойко, С. В.
(ЧДТУ, 2003)
В классическом риск-менеджменте при анализе статистических зависимостей обычно пренебрегают возможностью очень крупных событий, лежащих на быстро убывающем "хвосте" распределения. Подобные распределения называются ...