Ранжування економічних суб’єктів за їх «важливістю» у системі

Abstract

Фінансово-економічна криза 2007-2009 рр. показала, що економічні інститути тісно взаємопов’язані і поведінка таких систем є складно передбачуваною. Актуальною є розробка нових кількісних методів, які описують динамічні зміни в складних системах як за звичайних умов, так і під час кризи. Виникає потреба в методах, які описують топологію взаємодії між економічними інститутами, використовуючи розвинені в теорії мереж засоби. У роботі використано теорію випадкових матриць, яка при поєднанні з мережними методами є адекватним засобом для дослідження складних систем. Методику апробовано на прикладі світових фондових індексів та банків. The financial and economic crisis 2007-2009 shown that economic institutions are closely linked and the behavior of complex systems is difficult predictable. There is an urgent need to develop new quantitative methods that describe the dynamic changes in complex systems during normal conditions and during the crisis. There is a need for methods that describe the topology of the interaction between economic institutions, using the tools developed in the theory of networks. The paper used a method of the random matrices theory, which when combined with network methods are adequate means for the study of complex systems. The given technique we have implemented the study of global stock markets and banks.