Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1302Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соловйов, Володимир Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Стратійчук, І. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T18:08:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-01T18:08:38Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Соловйов В. М. Особливості побудови та застосування індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова / В. М. Соловйов, І. О. Стратійчук // Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності : монографія / за ред. В. М. Соловйова [та ін.]. – Черкаси, 2013. – С. 109-114. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1302 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/1302 | - |
| dc.description | 1. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков : критические события в комплексных финансовых системах / Д. Сорнетте. – М. : Интернет-трейдинг. 2003. – 400 с. 2. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Бокс Дж., Дженкинс Г. – М.: Мир, вып. 1, вып.2. – 1974. – 604 с. 3. Borland L. Long-range memory and nonextensivity in financial markets / L.Borland // Econophysics news. – 2005. – V.36. – № 6. – P. 228-231. 4. Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 / P. Krugman. – NY: W. W. Norton & Company – 2008. – 224 p. 5. Soros G. The New Paradigm for Financial Markets : The Credit Crisis of 2008 and What It Means / G. Soros. – NY : Public Affairs, 2008. – 162 p. 6. Kaminsky G., Reinhart C. Financial Crises in Asia and Latin America: Then and Now // AEA Papers and Proceedings. – 1998.-№ 98. – P.224-236. 7. Kaminsky G. Leading Indicators of Currency Crises / G. Kaminsky, S.Lizondo and C. Reinhart // IMF Staff Papers. – 1998. – Vol. 45 (March). – Р.1 48. 8. Sachs J. Financial crises in emerging markets: The lesson from 1995 / Sachs J., Tornell A., Velasco A. // Brooking Papers on Economic Activity. – 1995. – V.1. – P. 147-198. 9. Gao J.B. Multiscale analysis of economic time series by scale-dependent Lyapunov exponent / J.B. Gao, J. Hu, W.W.Tung, Y. Zheng // Quantitative Finance. – 2011. – P.1-10. 10. Соловйов В.М. Використання масштабно-залежних показників Ляпунова для дослідження складності фінансовоекономічних систем / В.М. Соловйов, І.О. Стратійчук // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету: «Наука й економіка».– Хмельницький: ХЕУ. – 2012. – Т. 2, №4 (28) – С. 88-94. 11. Сердюк О.А. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово – економічних системах / Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. // Зб.наук.праць «Економіка: проблеми теорії і практики». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Т. 5. – С.1304-1310. 12. Soloviev V. Financial time series prediction with the technology of complex Markov chains / V. Soloviev, V. Saptsin, D. Chabanenko // TTI Journal "Computer Modelling and New Technologies". – 2010. – V. 14. – №3. – P. 63-67. 13. Дербенцев В. Д. Передвісники критичних явищ у складних економічних системах / В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов, О. В Сердюк. // Новое в экономической кибернетике : сб. науч. ст.; под общ. ред. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т // Моделирование нелинейной динамики экономических систем. – Донецк : ДонНУ. – 2005. – № 1. – С. 5-13. 14. Мезенцев О. М. Моделювання індикаторівпередвісників кризових явищ на валютному ринку / О. М. Мезенцев // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2009. – Т. 1., Вип. 252. – С. 22-33. 15. Джерело статистики світових фінансових інструментів [Електронний ресурс] – режим доступу: http://finance.yahoo.com | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості побудови та застосування індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова (МЗПЛ). Показано переваги та недоліки використання різних часових рядів для побудови індикаторів-передвісників. Проілюстровано результати передбачення відомих криз для індексу Dow Jones Industrial Average (DJIA). | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Брама-Україна | uk |
| dc.subject | кризові явища | uk |
| dc.subject | індикатори-передвісники | uk |
| dc.subject | нестаціонарні часові ряди | uk |
| dc.subject | хаос-динамічні системи | uk |
| dc.subject | масштабно-залежні показники Ляпунова | uk |
| dc.title | Особливості побудови та застосування індикаторів-передвісників кризових явищ на основі масштабно-залежного показника Ляпунова | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики (монографії) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Соловйов_Стратійчук.pdf | Стаття | 319.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.