Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1176| Назва: | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем |
| Інші назви: | Использование индекса фрактальности для оценки эффективности сложных финансово-экономических систем Evaluation of complex financial and economic systems efficiency by using index of fractality |
| Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович Стратійчук, І. О. |
| Ключові слова: | складні фінансово-економічні системи індекс фрактальності ефективність |
| Дата публікації: | 2013 |
| Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем / В. М. Соловйов, І. О. Стратійчук // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 256. – С. 236-240. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розглянута методика побудови індексу фрактальності на основі мультимасштабної ентропії шаблонів для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем, представлені результати експериментальної роботи з ранжування світових банків за ефективністю. Показано, що найбільш ефективними є Barclays PLC та BNP Paribas, найменш - UniCredit S.p.A. і China Construction Bank Corporation. |
| Опис: | 1. Fama E. The behavior of stock market prices / Fama E. // Journal of Business. – 1965. – № 38. - P. 34 – 105. 2. Fama E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work / Fama E. // Journal of Finance. – 1970. – № 25. - P. 383 – 417. 3. Samuelson P. Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly / Samuelson P. // Industrial Management Review. – 1965. – № 6. - P. 41 – 49. 4. Cont R. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues / Cont R. // Quantitative Finance. – 2001. – № 1(2). - P. 223 – 236. 5. Peters E. Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment & Economics. J. Wiley & Sons / Е. Peters // New York. – 1994. 6. G. Soros “The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crash of 2008 and What It Means”. -2008. - ISBN 978-5-91657-004-5124. – P. 124 – 170. 7. Kristoufek L. Capital markets efficiency: Fractal dimension, Hurst exponent and entropy (in Czech) / Kristoufek L., M. Vosvrda// Politicka ekonomie– 2012. – № 16(2). - P. 208 – 221. 8. Kristoufek L. Measuring capital market efficiency: Global and local correlations structure / Kristoufek L., M. Vosvrda // Physica A. – 2013. – № 392. - P. 184 – 193. 9. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово – економічних системах // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики” – Дніпропетровськ., ДНУ, 2004, в.197: В 5 т. Том V с.1304-1310. 10. Gao J.B. Multiscale analysis of biological data by scale-dependent Lyapunov exponent / J.B. Gao, J. Hu, W.W.Tung, E.Blasch // Frontiers in Physiology. – 2012. – V.2. – P.1-12. 11. В.М. Соловйов, І.О. Стратійчук Використання масштабно-залежних показників Ляпунова для дослідження складності фінансово-економічних систем // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету: «Наука й економіка». – 2012. – №4 (28) – 2. – с.88 – 94. 12. Madalena Costa, Ary L. Goldberger, C.-K. Peng. Multiscale entropy analysis of biological signals // Phys Rev E, V. 71, 021906, 2005. – P.1-18. 13. Джерело статистики світових фінансових інструментів [Електронний ресурс] – режим доступу: http://finance.yahoo.com |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1176 https://doi.org/10.31812/0564/1176 |
| ISSN: | 1562-0808 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Соловйов_Стратійчук_КНП стаття_1.pdf | Стаття | 570.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.