1. DSpace at KDPU
  2. Електронні публікації
  3. Фізико-математичний факультет
  4. Кафедра інформатики та прикладної математики
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1067
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorГанчук, А. А.-
dc.contributor.authorРибчинська, О. М.-
dc.contributor.authorСоловйов, Володимир Миколайович-
dc.date.accessioned2017-07-20T19:06:28Z-
dc.date.available2017-07-20T19:06:28Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationГанчук А. А. Дослідження глобалізаційних процесів на ринку цінних паперів / А. А. Ганчук, О. М. Рибчинська, В. М. Соловйов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2006. – № 1. – С. 42-50.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1067-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/0564/1067-
dc.description1. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физических наук. 1996, т.166, №11.-С.1145-1170 2. Ганчук А.А., Соловйов В.М. Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку // Ринок цінних паперів України, 2005, №5-6.-С.65-71 3. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Сердюк О.А. Передвісники критичних явищ в складних економічних системах // Моделирование нелинейной динамики экономических систем, 2005, №1 –Донецк: ДонНУ.-С.5-13 4. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических странах.- М.: ИМЭПИ РАН, 2002.-316с. 5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. – 623 с. 6. Соловйов В.М., Сердюк О.А., Нагібас А.О. Моделювання процесів самоорганізації в фінансово-економічних системах // Вісник Східноукраїнського національного університету ім..Володимира Даля, 2003, №7(65).-С.205-212 7. Соловйов В.М., Соловйова В.М. Кореляційні, спектральні і структурні властивості фондового ринку України // Міжвідомчий наук. збірник “Моделювання та інформаційні системи в економіці” – Київ: КНЕУ, 2005, вип.72, с.75-86 8. Соловйов В.М., Нечаєв В.П., Нагібас А.О. Мультифрактальность бизнесархитектур и управление риском сетевых предприятий // Труды Международной научной школы МА БР-2005 «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах» -СПб.: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2005.-С.234-239 9. www.etkearney.com 10.http://www.msci.com 11.http://www.kinto.com 12.Maslov S. Measures of globalization based on cross-correlations of word financial indices // Physica A, 2001, v.301.-P.397-406 13.R.N. Mantegna, Hierarchical structure in financial markets, Eur. Phys. J., 1999, v.25. P. 193–197 14.Plerou,V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral N.L.A., Guhr T., Stanley H.E. // Physical Review E, 2002, v. 65, P.066126-066179-
dc.description.abstractПроаналізовані спектральні властивості матриці взаємних кореляцій світового ринку цінних паперів (на прикладі індексів MSCI). Показано, що глобалізаційні процеси можливо відслідкувати, використовуючи компоненти вектора, який відповідає максимальному власному значенню матриці кореляцій. Встановлено також, що має місце посилення кореляцій між фондовим і нафторинками, що може стати наслідком глобальної фінансової кризи.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherГУ ЗІДМУuk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectкореляціяuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectнафтопродуктиuk
dc.subjectвласні значенняuk
dc.subjectвласний векторuk
dc.subjectвейвлетuk
dc.subjectмультифракталuk
dc.subjectсингулярністьuk
dc.subjectкризаuk
dc.titleДослідження глобалізаційних процесів на ринку цінних паперівuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ganchuk_soloviev_ribch.pdfСтаття1.54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.