Порівняльний аналіз рекурентних та інформаційних мір як засобів оцінки складності фінансово-економічних послідовностей

Abstract

Збільшення кількості агентів та інтенсифікація фінансово-економічних взаємодій спричинили суттєве зростання волатильності ринків та ускладнення світового господарства. Відповідно до цього постає проблема ефективного антикризового регулювання, захисту приватних інвестицій, оптимального функціонування підприємств в умовах змінюваної кон’юнктури. У контексті цього актуальності набувають нові хаос-динамічні методи, які розглядають об’єкт дослідження як складну нерівноважну систему, що характеризується деяким ступенем невизначеності та нерівномірним розподілом інформації. Проблема функціонування складних структурних єдностей, їх оцінки та порівняння тривалий час залишається провідним питанням світової наукової спільноти. Особливої уваги заслуговують праці, в яких обґрунтовуються методологічні засади побудови алгоритмів аналізу реальних систем, а саме рекурентних характеристик [1] та універсальних засобів дослідження символьних послідовностей [2, 3]. Метою роботи є порівняння рекурентних та інформаційних мір як засобів оцінки складності фінансово-економічних систем.