Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1150Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соловйов, Володимир Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Шокотько, Л. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-29T17:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-29T17:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Соловйов В. М. Квантова еконофізика кризових станів фінансових систем / Соловйов В. М., Шокотько Л. М. // Бізнес Інформ. – 2011. – № 5 (1). – С. 12-13. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1150 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/1150 | - |
| dc.description | 1. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [Монографія] / Дербенцев В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. – Черкаси:Брама-Україна, 2010. – 300 с. 2. E. P. Wigner, Ann. Math. 53, 36 (1951) 3. http://finance.yahoo.com 4. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix approach to cross correlations in financial data // Phys.Rev.E – v.65, N 12., 2002. - P.356-373. 5. Соловйов В. М., Соловйова В. В. Кореляційні, спектральні та структурні властивості фондового ринку України // Науковий зб. Моделювання та інформаційні системи в економіці. Вип.72.- К.: КНЕУ, 2005. – С. 75-86. 6. Bonanno G., Cardarelli G., Lillo F., Manteg' na R.N. Topology of Correlation Based Minimal Spanning Trees in Real and Model Markets //e–print arXiv: cond–ma mat/0211546 v.1, 25 Nov 2002. | - |
| dc.description.abstract | В останні роки для розуміння особливостей структури та динаміки сучасних складних систем як реальних (наприклад, живі організми), так і штучних (зокрема, фінансові ринки) все частіше застосовується інструментарій фундаментальних наук. Поєднання фізичних теорій та моделей до інтерпретації економічних закономірностей одержало назву еконофізики. У даній роботі ми застосовуємо метод теорії випадкових матриць (ТВМ), який був вперше використаний у 1950 р. Е.Вігнером при побудові квантової теорії ядра, до дослідження кризових явищ на фінансовому ринку. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | еконофізика | uk |
| dc.subject | квантова еконофізика | uk |
| dc.subject | теорія випадкових матриць | uk |
| dc.subject | кризові явища | uk |
| dc.title | Квантова еконофізика кризових станів фінансових систем | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 12_13.pdf | Стаття | 178.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.