DSpace Home
→
Електронні публікації
→
Фізико-математичний факультет
→
Кафедра інформатики та прикладної математики
→
View Item

Фінансова криза як процес аномальної синхронізації

Сердюк, О. А.; Соловйов, Володимир Миколайович

URI: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1148
https://doi.org/10.31812/0564/1148

Date: 2015

Abstract:

Фінансова криза розглядається як процес синхронізації окремих вузлів мережі, які являють собою агентів ринку, а зв’язками слугують міри зв’язку між ними. Показано, що в рамках кореляційної та рекурентної мереж відомі кризи з 1987 по 2015 рр. проявляються у вигляді аномальної синхронізації та зростання складності системи.

Description:

1. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в комплексных финансовых системах // Пер.с англ.-М.-2008. : Смартбук. -400с. 2. Abiad A. Dancing together? Spillovers, common shocks, and the role of financial and trade linkages / A.Abiad, D.Furceri et al // World Economic Outlook: Transitions and Tensions. IMF, Oct/ 2013, Ch.3.-P.81-111. 3. Синергетика и сетевая реальность / Т.С.Ахромеева [и др.] // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. – 2013, № 34. – 32 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-34. 4. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [Монографія] / В.Д. Дербенцев, О.А. Сердюк, В.М. Соловйов, О.Д. Шарапов – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 300 с. 5. Матеріали інформаційного сайту «Yahoo!Finance» з питань історичних даних показників фондових індексів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.yahoo.com 6. Consensus and synchronization in complex networks Ed. L. Kocarev, Springer: Berlin-Heidelberg. – 2013.- 275 p. 7. Kuramoto, Y., Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence. // Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, Springer-Verlag 1984. – 156 p. 8. Gomez-Gardennes J., Moreno Y., Arenas A.2007, Paths synchronization on complex networks / J.Gomez-Gardennes, Y.Moreno, A.Arenas // Phys. Rev. Lett. -2007.-v.98, 034101. 9. Calcagnile L.M. Collective synchronization and high frequency systemic instabilities in financial markets / L.M.Calcagnile, G.Bormetti, M.Treccani, S.Marmi, F.Lillo [Елетронний ресурс] – Режим доступу: arXiv:1505.00704v1 [q-fin.ST] 4 May 2015. 10. Erola P. Modeling international crisis synchronization in the world trade WEB / P.Erola, A.Diaz-Guilera, S.Gomez, A.Arenas // [Елетронний ресурс] – Режим доступу: arXiv:1201.2024 [qfin.GN] 10 Jan 2012. 11. Соловйов В.М. Дослідження топологічних та спектральних властивостей фондових індексів засобами аналізу складних мереж / Соловйов В.М., Соловйова К.В. - Конференція СПМСЕС-VI. – Харків, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mpsesm.org/index.php/mpsesm /mpsesm6/paper/ view/35 12. Donner R. V. Recurrence-based time series analysis by means of complex network methods [Electronic resource] / R. V. Donner, M. Small, J. F. Donges, N. Marwan et. al. – Available from : arXiv:1010.6032v1 [nlin.CD] 25 Oct 2010. 13. Евин И.А. Введение в теорию сложных сетей / И.А.Евин // Компьютерные исследования и моделирование. – 2010. – Т.2, №2. – С.121-141.

Show full item record