Abstract:
Розглянуто особливості перебігу валютної кризи на тлі глобальної фінансової. Стверджується, що нездатність класичних передвісників кризових явищ передбачає створення нових, які повинні, на відміну від існуючих,ураховувати внутрішні характеристики складної соціально-економічної системи. Як подібні передвісники пропонуються такі, які засновані на результатах вейвлет, рекурентного і ентрогіійного аналізу.
Description:
1. Soros G. The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means / Soros G. - NY: Public Affairs, 2008. - 162 pp.
2. Paul Krugman. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 / Paul Krugman. - NY: W. W. Norton & Compani, 2008. - 224 pp.
3. Трунин П. В. Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся экономиках (на примере России) / Трунин П.В., Каменских М.В. - М.: ИЭПП, 2007. - 106 с. : ил. - (Научные труды / Институт экономики переход. периода. № 111).
4. Eichengreen В. Exchange market mayhem / Eichengreen В., Rose A., Wyplosz C. // The antecedents and sftermath of speculative attacks. Economic Policy. - 1995. - October. - P. 249-312.
5. Frankel J. A. Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment / Frankel J. A., Rose A. K. // Journal of International Economics. - 1996. - Vol. 41. - November. - P. 351-366.
6. Corsetti G. Paper tigers? A model of the Asian crisis / Corsetti G., P. Pesenti and N. Roubini // NBER Working Paper. - 1998. - № 6783. - November.
